Книга Малая энциклопедия трейдера, страница 43 – Эрик Найман

Выбор конкретного типа графика является важной задачей и целиком основан на потребностях трейдера. Искусство трейдера состоит в умении выбрать необходимый тип чартов с тем, чтобы их негативные моменты нивелировались, а позитивные — позволяли улучшить финансовый результат.

2.4. Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения

Перед анализом трендовых линий и моделей запомните одно из основных правил работы — «The trend is your friend» («Тренд ваш друг»), поэтому

НЕ РАБОТАЙТЕ ПРОТИВ ТРЕНДА!

Даже если вы ошиблись с выбором времени или цены входа в рынок, но вошли по тренду, то тренд с большой вероятностью «вывезет» и вам будет дан шанс заработать и выйти из позиции с прибылью. Величина же прибыли будет зависеть от того, насколько удачно получилось выбрать время и цену входа.

Если же вы все-таки захотели действовать против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям.

Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед огромной корректирующей рыночной волной и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не развернется, вам, может быть, и повезет и вы не потеряете слишком много.

Основной задачей при анализе трендовых линий и моделей должно стать не только выявление направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду приводить оценку, характерную для средней части ЖЦТ, понятие которого раскрыто ниже.

2.4.1. Трендовые модели

Для анализа трендовых моделей применим следующую градацию силы подаваемых сигналов:

сильный сигнал — это три плюса (+++);

сигнал средней силы — два плюса (++);

слабый сигнал — один плюс (+).

Сразу хочу обратить ваше внимание на несколько важных правил:

для сильного сигнала подтверждение не обязательно;

для сигнала средней силы необходимо получить хотя бы одно подтверждение;

для слабого сигнала обязательно наличие не менее двух подтверждений.

Под подтверждением мы будем понимать либо аналогичный сигнал, полученный в последующий ближайший промежуток времени при анализе того же индикатора, либо аналогичный сигнал, полученный в этот же промежуток времени при анализе другого индикатора.

Точкой «•» я буду показывать рекомендуемый момент совершения сделки с анализируемым товаром. Однако, если мы поторопимся совершить сделку, т.е. совершим ее сразу после получения сигнала, то рискуем оказаться в довольно-таки неудобном положении, когда цена только коснулась рубежа изменения и отошла назад. Такое бывает довольно часто. Соответственно, вместо прибыли мы получим убытки (эта ситуация называется ложным пробоем).

Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:

классические трендовые линии и модели;

простые и сложные средние;

линейную MACD;

индикатор PTP;

линии Bollinger;

индикатор ± DM.

Просуммировав все выводы при анализе конкретных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ находится анализируемая цена на товар в данный момент.

Но сначала рассмотрим по порядку трендовые линии, модели и фигуры.

Сразу отмечу, что для удобства рассмотрения цены при анализе трендовых линий и моделей здесь приведен линейный график, хотя для практического применения эффективнее бары или японские свечи (рис. 2.18).

Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления — Resistance)

Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки — Support)

Рис. 2.18. Пример оценки уровней сопротивления и поддержки

Переход линии поддержки в линию сопротивления, и наоборот

Для примера рассмотрим некоторые из приведенных выше вариантов (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Пример перехода уровня сопротивления в линию поддержки

Линии канала

Рис. 2.20. Пример линий канала

Классические фигуры, подтверждающие разворот тренда

В дополнение можно отметить следующие особенности фигуры «голова-плечи».

Если на медвежьем тренде появляется фигура «перевернутые голова-плечи», то более высокое, нежели первое, второе плечо усиливает подаваемый фигурой сигнал. Если же на бычьем тренде у фигуры «голова-плечи» второе плечо ниже первого, это также говорит о большей вероятности разворота тренда на медвежий.