Обратная картина возникает на стадии падения рынка: медвежий тренд подтверждается, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, это показывает внутреннюю силу рынка.
К стохастическим линиям относят следующие: %K, %D, %R.
Построение линий %K и %D основано на том, что на бычьем рынке торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, достигнутым в течение дня. А при понижающемся тренде происходит обратный эффект: цены закрытия, как правило, ближе к минимальным уровням.
Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:
%К = 100 × [(C1 – L5) / (H5 – L5)],
где С1 — текущая цена закрытия;
L5 — самый низкий уровень за последние 5 дней;
H5 — самый высокий уровень за последние 5 дней.
Отмечу, что %K более чувствителен, чем %D.
Формула для расчета %D:
%D = 100 * CL3 / HL3,
где CL3 — трехдневная сумма (C1 – L5);
HL3 — трехдневная сумма (H5 – L5).
Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, а их порядки составляют 5 и 3.
Расчет линии %R представляет собой модифицированную формулу для %K. Применять стохастические линии можно на любых временных промежутках.
Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности:
пересечение линий %K и %D. Такое пересечение может быть одним из основных сигналов при принятии решения о сделке;
два подряд разнонаправленных пересечения линий %K и %D говорят о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего движения цены, причем более сильного;
границы перекупленности и перепроданности для линий %K и %D устанавливаются в пределах от 70–80 до 30–20 соответственно, а для линии %R — 90 и 10 соответственно.
Stochastic slow (PKS) и Stochastic fast (PKF) — это стохастические линии, медленные и быстрые. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего количества ложных сигналов по сравнению с простым стохастиком и PKF. Но PKF лучше выглядит для однодневных графиков и графиков с большим временным интервалом, так как он подает сигнал намного раньше, чем PKS.
Лучшие сигналы, подаваемые стохастическими линиями:
если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал покупки;
если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал продажи;
направление движения стохастических линий показывает направление тренда;
если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, опираясь при этом на углубленный анализ других индикаторов. Вполне возможно, что рынок вошел в стадию консолидации или коррекции;
сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.
На рис. 2.66 приведен пример построения и анализа стохастических линий PKS и PKF.
Рис. 2.66. Пример анализа PKS и PKF
Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекомендуются при проведении технического анализа на любых рынках.
2.8.5. Построение средних по RSI, а также RSI и Momentum по средней
Построение средних по RSI можно использовать по той причине, что RSI — это загнанная в определенные границы (от 0 до 100) цена. Цена по своей сути беспредельна, а RSI выступает ограничителем динамики цены и своеобразным макетом этой динамики. Это дает нам право строить средние по RSI и проводить анализ этих средних.
При анализе средних, построенных по RSI, используются те же методы, что и при анализе средних, построенных по графику цены. Преимущества предложенного здесь подхода анализа заключаются именно в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами, полученными от средних, построенных по графику цены.
Правила анализа средних по RSI те же, как и при анализе средних по графику цены:
находите точки пересечения средней и графика RSI;
находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты);
находите точки наибольшего расхождения средней и графика RSI;
следите за общим направлением движения средней.
При этом необходимо учитывать, что усреднение по RSI будет запаздывать не только на порядок самой средней, но и на порядок RSI. Поэтому рекомендуется строить среднюю с порядком, меньшим на порядок RSI. Например, вы хотите построить среднюю с порядком 21 по RSI. Порядок самого RSI — 8. Тогда средней необходимо будет присвоить порядок 21 – 8 = 13.
Эта разновидность анализа осцилляторов помогает трендовому анализу. Средняя с большим порядком (например, 34) при этом будет находиться выше середины на бычьем тренде и ниже — на медвежьем.
Построение RSI и Momentum по средней. Такой подход в анализе рекомендуется применять на очень коротких промежутках времени (не более часа).
Причиной построения осцилляторов по средней является устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов на коротких промежутках времени. Случайные колебания цен необходимо устранять, так как они могут давать множество ложных сигналов при попадании цен в базу расчета осцилляторов, что может привести к значительным убыткам.
Плюс данного анализа — устранение случайных колебаний цены, возможных при исполнении единичных сделок. График осциллятора, полученный с помощью средней, будет иметь довольно приятный плавный вид. А вы будете лучше видеть тренд изменения осциллятора.
Минус — суммирование отставания осциллятора с отставанием средней. Частично этого можно избежать, применив ту же тактику построения, что была описана в предыдущем разделе. Поэтому рекомендуется строить осциллятор с порядком, меньшим средней на порядок. Например, вы хотите построить осциллятор с порядком 8 по средней, а порядок средней — 3. Тогда осциллятору необходимо будет присвоить порядок 8 – 3 = 5. При этом рекомендуется строить осциллятор по средней с порядком средней не выше 3.
2.8.6. Другие разновидности осцилляторов
