Онлайн книга «Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле»
|
В: Вы говорите, что вам удается лучше ловить максимумы, но ведь обычно скользящие средние и японские свечи используются при игре на повышение. Как вы определяете, когда импульс начинает затухать? О: Я использую скользящие средние, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и японские свечи. В: Вы используете MACD как индикатор импульса, расхождения помогают выявлять развороты тренда? О: Совершенно верно. В: Чтобы начать игру на понижение вы дожидаетесь красной свечи? О: Да. При этом я даже не пытаюсь ловить максимумы и минимумы. Меня вполне устроит, если при максимуме 770 я войду в рынок на 765, потому что знаю, что индекс опустится до 762. Если бы я пытался точно определить максимумы и минимумы, я бы слишком часто прогорал. Лучше твердо знать, куда движется индекс. В первую очередь меня волнует направление. В: От чего вы отталкиваетесь, определяя направление? О: Свечи, объемы. В: Что вы ищете, используя свечи? О: Свечу среднего размера с короткими фитилями с обеих сторон. Это то, что мне нужно. В: Понятно. О: Короткие фитили сверху и снизу говорят о серьезной схватке. Обнаружив такую свечу, я помещаю свои ордера внутри нее и выставляю стоп-приказы в трех-пяти тиках над ее телом. В: Над телом, а не над фитилем? О: Нет. Подлинная борьба идет там, где тело. Не там где фитили, фитили бесполезны. В: Вот как? Вы не смотрите на фитили? Вас интересует только тело? О: Да, я использую только тело. Я предпочитаю такую тактику. В: Как часто ваша позиция закрывается из-за исполнения стоп-заявок? О: Редко. Примерно в 88 процентах случаев я оказываюсь прав. В: Ведь три-пять тиков для ER — это ничто. (ER, или индекс Russell 2000, в среднем меняется на 200 тиков день. — Прим. авт.). О: Судя по всему, это работает. Рынки меняются. Надо понимать, что работает на нынешнем этапе. Возможно, это будет не актуально через полгода, но пока это работает. Я не верю в наращивание позиций. Если я вошел в позицию в определенной точке и рынок движется против меня, я не стану усредняться. Лучше я добавлю к ней, если цена пойдет вниз. В: Сколько раз в день вы заключаете сделки? Сколько полных транзакций? О: Зависит от рынка, обычно от одной до пяти в день. Сегодня мне хватило четырех. Выйдя на определенные цифры, я обычно закрываю сделки, кроме случаев, когда условия на рынке исключительно хороши. Я не люблю торговать, когда объемы сокращаются. В: Обычно вы торгуете на открытии сессии? О: Первые два часа. В: А как насчет последнего часа работы рынка? О: Зависит от того, что мне подсказывает интуиция, или от результатов работы за день. Одним словом, от обстоятельств. Но кормят меня первые два часа. В: Что вы делаете после 11 по североамериканскому восточному времени? Наблюдаете ли вы за рынками, завершив сделки? О: Да, наблюдаю. По вечерам я выполняю основательное домашнее задание. Трачу пару часов на анализ своих ошибок. Я страшно не люблю проигрывать. Я люблю быть первым во всем. Я расстраиваюсь даже из-за небольшой убыточной сделки. Я не хочу этого. Поэтому вечером я сажусь за работу. В: Вы всегда выставляете стоп-приказы? О: Как правило, но не всегда. В любом случае я выставляю их мысленно. В: Вы размещаете стоп-приказы очень близко для ER, в трех-пяти тиках, — где находится ваш мысленный стоп? Вы говорите: «Я не хочу потерять более пункта»? О: Да. Думаю 1,2-1,3 пункта. Если этот предел пройден, рынок говорит тебе, что ты не прав. В: Случались ли у вас проблемы с выходом из позиции? О: Когда я не желал признать свою ошибку? В: Да. О: Мой максимальный убыток при работе с ER составлял два пункта. В: Расскажите, как проходит ваш день. За какое время до открытия рынка вы садитесь к компьютеру? О: Около восьми часов. У меня трое детей, близнецы и малыш полутора лет, они просыпаются в 7.30. Около 8.00 я начинаю готовиться к работе. В: Каков ваш обычный порядок действий утром? О: Обычно всю подготовительную работу я делаю накануне вечером. Я люблю, когда у меня есть план. Я набрасываю его заранее, когда рынок завершает свою работу, и примерно представляю, что меня ждет. Я стараюсь рассуждать, как трейдеры в операционном зале, пытаясь догадаться, где бы я выставил стоп-приказ, если бы был новичком? Куда я перемещал бы свои стоп-приказы? Я знаю, что обычно они выставляют их чуть выше линии сопротивления или чуть ниже уровня поддержки. В: Именно. Так вот чем вы обычно кормитесь — стараетесь вычислить, в каком направлении будут перемещаться стоп-приказы? О: Да, среди прочего. В: Допустим, вы примерно представляете на каком уровне выставлены стоп-приказы. Что происходит далее? Вы наблюдаете за рынком, чтобы увидеть, отскочит цена назад или выбьет стоп-приказы и продолжит наращивать импульс? Вероятно, именно в этот момент вы определяете направление будущей сделки? О: Да. Абсолютно верно. В: На этом этапе вы начинаете продумывать сделку? О: Да. В: Уже определившись с ее направлением? О: Да. В: Читаете ли вы новости? О: Нет, они меня не волнуют. Важны не новости, а реакция рынка. В: Вы смотрите CNBC? О: Разумеется. Он включен у меня и сейчас. Я просто убавил звук. В: Вы знаете, какие экономические показатели вышли сегодня? О: Ну конечно. В: И каким образом пойдет игра? О: Да, с учетом решения FOMC. (FOMC (Federal Open Market Committee) — Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Десять раз в году он проводит заседания, устанавливая краткосрочные процентные ставки, и его политика оказывает огромное влияние на финансовые рынки. — Прим. авт.). Утром я не предпринимал ничего, ждал, что скажет FOMC. В: Расскажите, какой план вы выработали вчера в связи с решением FOMC? Ведь такие дни — самые интересные на фьючерсных рынках. О: Обычно я наблюдаю за первоначальной реакцией. Я редко играю против рынка, но здесь пользуюсь случаем сделать это. |