Онлайн книга
Раскрываются цели и задачи банка в области управления операционными рисками, основные подходы, принципы и механизмы управления операционными рисками, а также линии защиты и соответствующие субъекты, управляющие рисками. Стандартное изложение информации об операционных рисках принесено здесь в жертву соображениям понятности, практичности и эффективности. Вся информация представлена в предельно сжатом и доступном виде, сопровождается наглядными схемами и приложениями. Может применяться и строго утилитарно – для формирования политики по операционным рискам. Рекомендации адресуются руководителям организаций, преследующим цель снижения убытков своих компаний, а также специалистам в области рисков, методологии, оптимизации деятельности. Они могут быть полезными и для учащихся, которые хотят узнать, что из себя представляет управление операционными рисками с практической точки зрения. Для всех заинтересованных читателей (и прежде всего незнакомых с операционными рисками) наибольший практический интерес вызовут стандарты минимизации рисков (раздел 6.7).
Оглавление книги
- Введение
- 1. Общие положения
- 2. Цели и задачи управления операционным риском
- 2.1. Основные цели управления операционными рисками:
- 2.2. Основные задачи управления операционными рисками
- 3. Характеристики операционного риска
- 3.1. Понятие операционных рисков
- 3.2. Понятие инцидента
- 3.3. Классификация операционных рисков
- 4. Субъекты управления операционными рисками
- 4.1. Субъекты первой линии защиты
- 4.2. Субъекты второй линии защиты
- 4.3. Субъекты третьей линии защиты
- 5. Этапы управления операционным риском
- 5.1. Четыре этапа управления риском
- 5.2. Два подхода управления риском
- 6. Компоненты управления операционными рисками
- 6.1. Компонент № 1. Эффективная работа с инцидентами
- 6.2. Компонент № 2. Выявление рисков и их устранение
- 6.3. Компонент № 3. Система раннего предупреждения рисков
- 6.4. Компонент № 4. Обеспечение непрерывности деятельности
- 6.5. Компонент № 5. Координация работы департаментов в управлении рисками
- 6.6. Компонент № 6. Построение системы отчетности о рисках и поддержка базы рисков
- 6.7. Компонент № 7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков
- 7. Особенности процедур управления рисками
- 7.1. Типовой план-график мероприятий
- 7.2. Утверждение политики
- 7.3. Организация мер по минимизации рисков
- 7.4. Организация непрерывности деятельности (планов ОНиВД)
- 7.5. Принципы подсчета размера операционного риска
- 7.6. Организация подразделения по операционным рискам
- 7.7. Внедрение автоматизированной системы по операционным рискам
- 7.8. Аллокация инцидентов
- 7.9. Правила расчета убытка по крупным инцидентам
- 7.10. Оценка состоятельности системы управления операционным риском
- Заключение
- Благодарности
- Об авторе
- Приложения
- Приложение 1. Классификация рисков и инцидентов по видам (типам)
- Приложение 2.1. Классификация рисков и инцидентов по значимости (нефинансовая шкала)
- Приложение 2.2. Классификация рисков и инцидентов по значимости (финансовая шкала)
- Приложение 3. Классификация рисков и инцидентов по бизнес-линии
- Приложение 4. Минимальный список полей отчета об обработке значимого инцидента
- Приложение 5.1. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (без служебных полей)
- Приложение 5.2. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (со служебными полями)
- Приложение 5.3. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 1)
- Приложение 5.4. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 2)
- Приложение 5.5. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 3)
- Приложение 6. Бланк отчета об исполнении владельцами процессов рекомендаций по минимизации операционных рисков
- Приложение 7. Бланк плана непрерывности деятельности банка (типовой модуль плана непрерывности)
- Приложение 8. Список критичных процессов банка
- Приложение 9.1. Примеры «сигнальных» отчетов
- Приложение 9.2. Примеры общеаналитических отчетов
- Приложение 10. Примеры показателей банка
- Приложение 11. Образец стандартного отчета об эффективности подразделения
- Приложение 12. Пример паспорта продукта
- Приложение 13. Пример правил составления визуальных (графических) схем процессов Банка
- Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам