Морозов крайне ревностно следил за процессом, время от времени наведываясь в мастерскую под Парижем. Пока все шло по плану. Перед отправкой в далекую Россию предстоял показ полотен на Осеннем салоне, и Дени волновался, как примут его «Психею». Точно так же будет нервничать Анри Матисс, выставляя два года спустя там же, в Гран Пале, свои панно для дома С. И. Щукина. Показ «Танца» и «Музыки» тогда обернется грандиозным скандалом, заставившим заказчика некоторое время колебаться — брать или не брать панно. С Дени ничего подобного не произошло; выставка прошла благополучно, панно скатали в рулоны и отправили в Москву.
Следом за ними в первых числах января 1909 года отправился и сам художник с женой Мартой. Супруги, по обыкновению, путешествовали вместе. Даже «интересное положение» не остановило мадам Дени в желании сопровождать мужа. Москва не сильно их впечатлила. «Приезд в Москву, маленькая вокзальная площадь, низкие дома, снег, погода очень мягкая, извозчики в толстых синих поддевках топчутся вокруг своих легких повозок. В Берлине и Варшаве, которые мы проехали быстро, было грязно и лужи, а здесь все бело, молчаливо, мало движения на улицах. Мы сразу же отправились в Кремль, уже половина четвертого и быстро начинает темнеть. Пасмурно, первые огни, стаи ворон, перезвон колоколов, интересные силуэты, но ничего особенно впечатляющего, за исключением, может быть, вида города с террасы перед памятником Александру, с бесчисленными колокольнями под снегом», — записал Дени в дневнике.
Иван Абрамович гостей встретить не смог. Ему пришлось спешно уехать в Тверь, хоронить младшего брата, чья бравада и взбалмошность привели к трагедии. На одном из застолий в охотничьем домике, где Арсений Морозов так любил проводить время, разгорелся спор о силе воли. Хозяин завелся, начал доказывать приятелям, что лично ему не страшна никакая боль. Не успели и глазом моргнуть, как он сдернул со стены ружье и выстрелил себе в ногу. Спустя несколько дней Арсений Абрамович Морозов, тридцати пяти лет от роду, скончался от заражения крови. Похоронили потомственного гражданина, пайщика Товарищества Тверской мануфактуры, члена Московского Филармонического и других обществ в селе Власьево, что под Тверью. После смерти вокруг его имени разразился скандал, да еще какой.
Выяснилось, что свое состояние Арсений Абрамович завещал второй жене, госпоже Н. А. Коншиной, урожденной Окромчаделовой, оставив первую жену и малолетнюю дочь без всякого содержания. Речь шла о грандиозной сумме: три миллиона плюс особняк на Воздвиженке, цена которому была никак не меньше миллиона. Поступок был совершенно в духе Арсения, самого непредсказуемого из трех братьев Морозовых. Ничего выдающегося он в своей жизни не совершил, но прославился не меньше — одним только особняком. Даже Лев Николаевич Толстой и тот в романе «Воскресение» помянул морозовский замок: Нехлюдов, проезжая по Воздвиженке, не понимает, зачем строят «глупый ненужный дворец какому-то глупому ненужному человеку». Выходит, прав оказался Арсений, когда говорил Мише и Ване, что с их коллекциями еще неизвестно как выйдет, а его дом будет стоять вечно.
Более необычного здания в Москве действительно не было. Воздвигли «испанское подворье» рядом с матушкиным палаццо, на соседнем участке, который Варвара Алексеевна подарила Арсению к совершеннолетию. Находившийся на этом месте конный цирк Карла-Мариуса Гинне в 1892 году сгорел, и господин Гинне продал землю Морозовой. А та очистила владение под номером 16 по улице Воздвиженке от прежних строений, освободив землю под строительство нового особняка. Проект заказали архитектору В. А. Мазырину, близкому приятелю Коровина, Виноградова и Серова, удачно справившемуся с русскими павильонами Всемирных выставок в Париже и Антверпене, а также Среднеазиатской выставки в Москве. «За идеями» Арсений Морозов отправился вместе с Виктором Мазыриным в Европу: сначала в Испанию, а оттуда в Португалию. В старинном городке Синтра под Лиссабоном оба пришли в восторг от Дворца Пена, потрясшего москвичей фантастической смесью мавританского стиля с готическим. Морозов просто загорелся строить особняк в стиле «мануэлино», или, как его еще называют, «канатном» стиле (выражавшем дух времен великих географических открытий). В итоге особняк на Воздвиженке скопировали с дворца в Синтре, подкорректировав некоторые детали в соответствии с холодным климатом. Не упустили даже такую мелочь, как виноград: португальский дворец был густо обвит настоящим виноградом, поэтому московский пришлось украсить резной виноградной ветвью. Если верить романтической легенде, то ради чертежей дворца Арсению Абрамовичу пришлось вроде бы соблазнить дочь не то владельца, не то управляющего поместьем. Москвоведы часто пишут не про португальский, а про испанский «след» легендарного особняка. Отчасти они правы: прилепившиеся к фасаду стилизованные ракушки действительно «прибыли» из Испании, из замка ракушек Каса де Кончас в Саламанке.
Арсений Абрамович явно хотел перещеголять старших братьев. Замок на Воздвиженке строился целых четыре года и стал настоящим пособием по архитектурным стилям. Парадная гостиная, она же Рыцарский зал, была выдержана в средневековом романском стиле, большой Белый зал — в стиле барокко, Золотой зал с затянутыми золотым штофом стенами-в стиле ампир. В будуаре хозяйки модерн был перемешан с неорококо, а кабинет хозяина оформлен в любимом Арсением Морозовым мавританском стиле. Повсюду красовались головы волков и кабанов, правда, вырезанные из дерева. Виктор Мазырин увлекался мистикой и особенно постарался для приятеля, «выложив», где только смог, узлы из канатов, символизировавшие благополучие и долголетие. Но Арсению Морозову талисманы и обереги не помогли.
Вокруг морозовского клана сплетен и так было предостаточно, а тут еще завещание Арсения, которое его родные решили оспорить. Пока Дени знакомился с Москвой, Иван Абрамович дни и ночи проводил у адвокатов; бумаги, как нарочно, были заверены в Петербурге, что только осложнило дело. Судебная тяжба, загадочная смерть, отсутствие некролога в «Русских ведомостях», неясность с местом захоронения так захватили журналистов, что приезд французского художника не попал даже в раздел газетных новостей. И. А. Морозов вынужден был перепоручить гостя князю Сергею Щербатову и его приятелю Владимиру фон Мекку. Ну а те постарались с «культурной программой»: служба в храме Христа Спасителя, Грановитая палата и соборы Кремля («Мы посетили маленькую церковь Благовещения. Белую, с золотыми куполами, совсем маленькую, с фресками немного сиенскими… С крыши Благовещения видна огромная Москва под снегом»). Новодевичий женский монастырь («Когда день стал клониться к вечеру, из маленьких келий монахинь, где они вышивают и плетут кружева, появился слабый, мерцающий свет на снегу, среди надгробий, огоньки на могилах»), прогулка на санях («Удивительно, кажется, сидишь прямо на земле, ощущение такое, будто двигаешься прямо по снегу»). Морозовская ложа в Большом театре, Третьяковская галерея («Суриков лучший исторический живописец, хороший цвет, очень русский»), Румянцевский музей, где Дени восхитился библейскими этюдами Александра Иванова.
И конечно, походы в гости: к Щербатову, фон Мекку («Изысканный мсье фон Мекк — маленький элегантный интерьер, он рисует дамские костюмы, кружева и меха, человек из галантного мира, молчаливый…»), в редакцию «Золотого руна» к Николаю Рябушинскому («Рябушинский… в сопровождении Милиотти (Василия) предлагает нам чай в "Золотом Руне", затем ведет нас в свои покои, вроде мастерской, двух мастерских, одна над другой, с картинами и молодой очень элегантной парижанкой… Маленькие персидские этюды Сарьяна. Множество эскизов больших и маленьких Кузнецова… фонтаны, склоненные головы, сюжеты для меня давние, неясно видимые. Это поэт, он ничего не знает, у него много воображений, он обесцвечен»). К Петру Ивановичу Щукину на Грузинскую, посмотреть его Музей русских древностей, который Дени назвал «лавкой старьевщика». К Сергею Ивановичу Щукину на Знаменку («В аристократическом дворце в стиле XVIII века среди старой мебели и барбедьеновских статуэток коллекция французов… много Моне, Сезанн последнего периода… Бренгвин, Таулов, Писсарро и даже Море… В столовой стол сервирован синими тарелками, большой гобелен Берн-Джонса и два ряда таитянских Гогенов, сияющих, желтых, восточные ковры…»). К Маргарите Кирилловне Морозовой («У мадам Морозовой (вдовы старшего) — дом помпейский, египетский, мавританский… Там есть портрет в рост Самари, обнаженная Дега, две маленькие мои вещицы, большой "Фауст и Маргарита" Врубеля, очаровательный Коро ("Материнство")»). К Гиршманам в «Свободную эстетику» («У всех и у каждого по этюду к "Демону" Врубеля»). К Илье Семеновичу Остроухову в Трубниковский («Вечером неожиданное приглашение к мсье Остроухову, директору Третьяковской галереи, на вечер фортепьянной и камерной музыки в исполнении мадам Ландовской. Еще один хороший Врубель… сатанинский, теперь безумный и слепой»).
