В то же время некоторые поступки Александра являются прекрасной иллюстрацией того, что любить и жалеть все человечество часто оказывается проще и легче, чем уважать отдельного человека. Еще перед началом русско-турецкой войны произошла неприятная ссора наследника с русским офицером шведского происхождения К. И. Гуниусом, отправленным правительством в Америку для закупки ружей. Привезенные образцы не понравились Александру Александровичу. Он резко и грубо раскритиковал выбор. Офицер попытался возражать, тогда великий князь накричал на него, используя площадные выражения. После своего отъезда из дворца Гуниус прислал цесаревичу записку с требованием извинений, а в противном случае угрожал покончить жизнь самоубийством через 24 часа. Александр посчитал все это глупостью и не подумал извиняться. Через сутки офицер был мертв.
Александр II, желая наказать сына за черствость, приказал ему идти за гробом Гуниуса до самой могилы. Но великий князь так и не понял, почему он должен был чувствовать себя виноватым в самоубийстве слишком щепетильного офицера, ведь грубость и оскорбления по отношению к подчиненным практиковались мужской частью семьи Романовых.
Из личных интересов Александра Александровича можно выделить любовь к русской истории. Он всячески содействовал основанию Императорского исторического общества, которое сам же и возглавлял до восшествия на престол. Александр обладал прекрасной исторической библиотекой, которую пополнял всю жизнь. Он с удовольствием принимал исторические труды, подносимые ему самими авторами, но, аккуратно расставляя их на полках, читал редко. Научным и популярным книгам по истории он предпочитал исторические романы М. Н. Загоскина и И. И. Лажечникова и по ним судил о прошлом России. Особое любопытство Александр Александрович питал к прошлому своей семьи и хотел знать, сколько русской крови течет в его жилах, так как получалось, что по женской линии он был скорее немцем. Извлеченная из мемуаров Екатерины II информация о том, что ее сын Павел I мог родиться не от ее законного супруга Петра III, а от русского дворянина Салтыкова, как ни странно, обрадовала Александра. Это значило, что он, Александр Александрович, более русский по происхождению, чем ему казалось ранее.
Из художественной литературы цесаревич предпочитал прозу русских писателей прошлого и своих современников. В составленном им в 1879 г. списке прочитанных книг значатся произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова и Достоевского. Читал будущий император и «Что делать?» Чернышевского, знакомился с нелегальной публицистикой, печатавшейся в заграничных эмигрантских журналах. Но в целом Александр не был заядлым книгочеем, прочитывая только то, без чего нельзя было обойтись весьма средне образованному человеку его времени. В часы досуга его занимали не книги, а театр и музыка.
Александр Александрович и Мария Федоровна почти еженедельно посещали театр. Александр предпочитал музыкальные представления (оперу, балет), не гнушался и опереттой, куда ходил один, так как Мария Федоровна ее не любила. В Аничковом дворце великого князя часто ставились любительские спектакли, в которых играли члены семьи, гости, гувернантки детей. Режиссерами выступали профессиональные актеры, считавшие за честь работать с труппой наследника. Сам Александр Александрович нередко музицировал в домашних концертах, исполняя несложные произведения на валторне и на «басу».
Славился цесаревич и как страстный коллекционер произведений искусства. Сам он не очень хорошо разбирался в искусстве и отдавал предпочтение портретам и картинам батального жанра. Но в его коллекциях, заполнявших принадлежавший ему Аничков дворец и покои в императорских резиденциях, были работы и нелюбимых им передвижников, и произведения старых европейских мастеров и современных западных художников. Как коллекционер, будущий император полагался на вкус и знания знатоков. По совету Победоносцева Александр собирал и древнерусские иконы, составившие отдельную очень ценную коллекцию. В 1880-е гг. великий князь приобрел за 70 тысяч рублей собрание русской живописи золотопромышленника В. А. Кокорева. Впоследствии коллекции Александра III составили основу собрания Русского музея в Петербурге.
Безмятежная жизнь семьи цесаревича, немного омрачаемая лишь наличием у его отца морганатической семьи, оборвалась 1 марта 1881 г. Александр III с двадцатилетнего возраста в течение шестнадцати лет готовился царствовать, но не предполагал, что трон достанется ему так неожиданно и в таких трагических обстоятельствах.
Уже 1 марта 1881 г. Александр получил письмо от своего учителя и друга обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, в котором говорилось: «Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы повели ее твердой рукой, чтобы правящая власть видела ясно и знала твердо, чего она хочет и чего не хочет и не допустит никак». Но новый император еще не был готов к твердым, решительным действиям и, по словам того же Победоносцева, в первые дни и недели своего царствования напоминал скорее «бедного больного ошеломленного ребенка», чем грозного самодержца. Он колебался между желанием выполнить ранее данные отцу обещания продолжать реформы и своими собственными консервативными представлениями о том, как должна выглядеть власть императора в самодержавной России. Ему не давало покоя полученное сразу после теракта, оборвавшего жизнь Александра II, анонимное послание, выделявшееся среди сочувственных соболезнований, в котором, в частности, утверждалось: «Отец твой не мученик и не святой, потому что пострадал не за церковь, не за крест, не за христианскую веру, не за православие, а за то единственно, что распустил народ, и этот распущенный народ убил его».
Колебания закончились к 30 апреля 1881 г., когда на свет появился манифест, определявший консервативно-охранительную политику нового царствования. Консервативный журналист М. Н. Катков так писал об этом документе: «Как манны небесной народное чувство ждало этого царственного слова. В нем наше спасение: оно возвращает русскому народу русского царя самодержавного». Одним из главных составителей манифеста был Победоносцев, взявший в качестве образца Манифест Николая I от 19 декабря 1815 г. Люди, сведущие в политике, вновь разглядели тень николаевского царствования, только место временщика, какими в свое время были Аракчеев и Бенкендорф, теперь занял другой человек. Как писал А. Блок, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Современная исследовательница В. А. Твардовская увидела даже особую символику в том, что начало царствования Александра III было ознаменовано казнью пяти народовольцев, в то время как правление Николая I началось с казни пяти декабристов.
За манифестом последовал ряд мер, отменяющих или ограничивающих реформаторские указы предыдущего царствования. В 1882 г. утвердили новые «Временные правила о печати», действие которых продолжалось до 1905 г., поставившие под правительственный контроль всю прессу и книгоиздание в стране. В 1884 г. ввели новый университетский устав, который фактически уничтожил автономию этих учебных заведений и поставил судьбу преподавателей и студентов в зависимость от их лояльности к власти. При этом плата за получение высшего образования возросла сразу в два раза, с 50 до 100 рублей в год. В 1887 г. был принят печально известный циркуляр о «кухаркиных детях», который рекомендовал ограничить прием в гимназии детей домашней прислуги, мелких лавочников, ремесленников и других представителей низших сословий. В целях сохранения общественного спокойствия было запрещено даже празднование 25-летия отмены крепостного права.
