Один из лучших способов проверить концепцию по частям — отделить критерии входа от всех прочих этапов конкретного метода. Я предпочитаю с помощью тестов исследовать, как долго цена движется в пользу трейдера по сравнению с ее движением против трейда в течение определенного количества дней после входа в позицию. Говоря техническим языком, я ищу максимальное благоприятное отклонение (МБО), выровненное по волатильности, и сопоставляю его с максимально неблагоприятным отклонением (MHO), также выровненным по волатильности. Я называю этот критерий показателем перевеса. Тест помогает мне определить, что, допустим, в течение пяти дней после открытия позиции курс акций в среднем в два раза дольше движется в желаемом направлении, чем в нежелаемом. Благодаря этому показателю вы отлично чувствуете возможность существенной потенциальной прибыли. Если в течение нескольких первых дней после входа в позицию акции движутся в желаемом направлении значительно дольше, чем в нежелаемом, для системы свинговой торговли это хороший знак.
Существует еще один эффективный подход — протестировать идеи входа, используя простейшую стратегию выхода, подобную той, которую я предложил для откатного свингового метода. Так вы можете проверить прибыльность сделок, используя приблизительные критерии входа. Если сделки выгодны, вы получаете рациональное подтверждение своего нечеткого метода, правила входа которого приблизительны.
Дополнительной ценной техникой служит также визуальная проверка всех сделок, совершенных на глаз. Благодаря этому вы видите, насколько ваши примерные правила соответствуют той нечеткой идее, которую вы пытаетесь смоделировать. Когда вы видите сами сделки, то можете интуитивно почувствовать, эффективна ли концепция, которую вы анализируете. Кроме того, эта процедура помогает понять, как вам следует усовершенствовать подход, а иногда и метод в целом.
Вот таким образом с помощью интеллекта и анализа вы можете обосновать свои интуитивные идеи. Если в этом процессе можно использовать специальное программное обеспечение — тем лучше. Только помните: концепция, которую очень легко представить в виде компьютерной программы, скорее всего, будет не столь прибыльна, потому что другим, вполне вероятно, такая идея уже пришла в голову.
Дополнительная тренировка интуиции
Компьютерные технологии полезны не только для левого полушария, но и для тренировки интуиции. Подобно тому как аэродинамическая труба помогла мне получить знания и опыт, нарабатываемые годами затяжных прыжков, за несколько дней интенсивной практики, компьютерные программы помогают вам развить интуицию, ускоряя процесс обучения.
Программное обеспечение для трейдинга автоматизирует процесс обучения правого полушария, быстро представляя вам графики по отдельным акциям и рынку в целом. Современные программы, составляющие графики, легко позволяют установить особые фильтры, отвечающие определенным критериям. Например, вы можете запросить все акции, курсы которых ниже их 40-дневного максимума или выше 40-дневного минимума, или все акции, которые достигли рекордно высокого уровня, или же все акции, торгующиеся в пределах между $5 и 20, то есть отвечающие самым разным критериям. Многие брокерские фирмы предлагают своим клиентам бесплатные программы, которые выполняют такие действия. Это распространенные и мощные инструменты.
Благодаря таким программам вы с помощью визуального восприятия, за которое отвечает правое полушарие, можете быстро выбирать из сотен графиков конкретные акции, отвечающие вашим критериям. После этого акции, которые стоит отслеживать, можно добавить в электронный список наблюдения. Такие списки позволяют периодически отфильтровывать акции, наиболее близкие вашим торговым критериям. Так вы сэкономите время и получите возможность эффективно сканировать гораздо более широкий спектр ценных бумаг.
Это одна из тех областей, где правильное программное обеспечение нередко приносит большие дивиденды. Софт посредственного качества позволяет вам видеть небольшой список акций, поскольку ему для нахождения и анализа потенциальных акций требуется больше времени. Хорошие программы дают возможность сразу отслеживать более обширный список акций. Такая способность непосредственно расширяет круг ваших торговых возможностей. Не экономьте на программном обеспечении — программы, которые повышают производительность труда, увеличивают ваши доходы.
Иногда лучше иметь профессиональные инструменты. Именно их качество имеет значение. Если вы хотите стать профессионалом, вкладывайте в профессиональные инструменты там, где они важны. Если это значит поменять брокерскую фирму и платить чуть более высокие комиссионные или ежемесячные взносы, такие расходы могут быть оправданны.
Будьте в курсе
Новые торговые технологии появляются постоянно, поэтому искусные трейдеры непрерывно оценивают новейшие инструменты. Им известны лучшие программы, и они испытывают новые технологии, как только получают к ним доступ, поскольку знают, что правильные инструменты помогают эффективнее и точнее использовать интуицию. Технологии, если применять их должным образом, становятся важным дополнением и помощником как правого, так и левого полушария. Они расширяют возможности не только интеллекта, но и интуиции. Более того, они помогают поддерживать баланс между обоими полушариями, поскольку способствуют развитию торгового процесса, в котором наиболее эффективно задействован весь потенциал головного мозга.
Ваше левое полушарие знает, что правому лучше удается отыскивать конфигурации, считывать целостную картину и видеть лес, а не отдельные деревья. Используя специальные программы, которые расширяют самые полезные навыки обоих частей головного мозга, вы строите доверие между полушариями. Ваша интуиция будет находить конфигурации более эффективно, зная, что интеллект послужит ей поддержкой. Вы обретете большую уверенность в себе, используя в трейдинге технологии, позволяющие учитывать данные за много лет, чтобы отточить интуицию.
Специальные программы — это просто инструмент, но они могут оказывать мощное содействие, если вы используете их, чтобы сбалансировать свой подход к трейдингу.
Глава 9
Закон равновесия
Благовоспитанная интуиция идет на компромисс с интеллектом.
Джордж Сантаяна
В молодости я верил, что для меня главное в жизни — управлять своими эмоциями и жить, опираясь на логические, обоснованные принципы. Свой ранний успех я приписывал собственному интеллекту, разуму и некоторой доле удачи. Я недооценивал интуицию.
Когда 20 лет назад Стэнли Энгрист брал у меня интервью, готовя статью о «черепашках» для The Wall Street Journal, он спросил, почему, по моему мнению, я добился такого успеха по сравнению с другими «черепашками». Я ответил, что, наверное, потому, что я меньше боялся, возможно, в силу своей юности. Я считал, что некоторые другие «черепашки» позволяют страху привносить сомнения в процесс трейдинга, особенно в самом начале.
Прошли годы, и я стал иначе объяснять тот свой успех. В книге «Путь Черепах» я писал, что эмоциональная и психологическая сила — самые главные составляющие трейдинга. Теперь я хоть и согласен с этим утверждением, но считаю его неполным и даже вводящим в заблуждение. Я недооценивал важность интуиции.
