Прежде чем принимать эту модель в арсенал, я рекомендую проверить ее на работоспособность с выбранным вами инструментом. Идея проста – посмотрите, какой результат она бы давала в той или иной ситуации в прошлом. Это называется «протестировать на исторических данных». Провести тестирование можно двумя способами: либо с использованием специальных программ и довольно точно, либо вручную, но тогда погрешность будет выше. К первому варианту мы еще вернемся – в главе, посвященной роботизации трейдинга. А пока несколько слов про второй.
Итак, чтобы убедиться в применимости «двойного дна» и «двойной вершины» к вашему инструменту, нужно открыть график цены соответствующей бумаги и глазами отыскать эти фигуры. Желательно видеть историю как минимум за 3–6 месяцев. В этом случае мы сможем провести более точный анализ. Но прежде убедитесь, что точно знаете, как именно строятся данные фигуры. Если не уверены, то советую открыть любую книгу по техническому анализу и еще раз перечитать. От этого зависит качество проведенного анализа, и, как следствие, ваш будущий доход. Кстати, на рис. 2 вы можете увидеть, как выглядит «двойное дно» в рамках одной торговой сессии.
Стало быть, у нас на экране ценовой график. Отматываем его на три и более месяцев назад и начинаем потихоньку, свеча за свечей, изучать его (свеча – способ отражения информации о ценах на графике, она показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум в заданном временном интервале). Мы можем отслеживать историю торгов со скоростью одна свеча в секунду. Если для исследования вы выбрали пятиминутный интервал (или таймфрейм – отрезок времени, в рамках которого обобщаются данные по ценам всех проведенных внутри него сделок, на графике ему соответствует как раз одна свеча), то рекомендую брать историю за шесть и более месяцев. Для часового таймфрейма я бы рекомендовал рассматривать историю за несколько лет. Проматывая график, стараемся зрительно найти наш сигнал на вход (рис. 3), и если нашли, то проводим виртуальную сделку – покупку или продажу. Иными словами, как только мы наткнулись на «двойное дно» либо «двойную вершину», то делаем у себя в журнале пометку о цене входа в позицию (длинную или короткую) и о цене предполагаемого выхода из нее – устанавливаем тейк-профит (отложенную заявку на закрытие прибыльной позиции).
Именно так (мы должны заранее определить, при каких условиях – благоприятных или нет) мы закрываем позицию. Например, при покупке актива за $100 мы планируем продать его за $110. В данном случае мы выставляем тейк-профит по цене $110. Если он сработает, то мы заработаем $10, которые и планировали «снять» с этой сделки. Есть несколько подходов к определению размера тейк-профита. Одни закрывают прибыльную позицию, сдвигая этот уровень в зависимости от ценовой динамики. Другие предпочитают статичный тейк-профит. Например, у меня есть ряд стратегий, где я устанавливаю фиксированное значение ожидаемой от сделки прибыли. В вашем случае я бы сделал так же. Причем величину тейк-профита следует увязывать с другим важным параметром торговой модели – стоп-лоссом. Это отложенная заявка на закрытие убыточной позиции. Устанавливая стоп-лосс, вы ограничиваете потери. В качестве эксперимента задайте тейк-профит на уровне, отстоящем от текущей цены втрое дальше, чем стоп-лосс. Сам же стоп-лосс поставьте в паре пунктов за экстремумом. Пример для фигуры «двойная вершина» приведен на рис. 4, здесь открывается короткая позиция.
Или другой пример – мы видим, что образуется фигура «двойное дно» у уровня 140 000 по фьючерсу на индекс РТС. Мы заходим в длинную позицию вблизи этого уровня на пятиминутном таймфрейме по 140 200 пунктов. Стоп-лосс ставим на отметке 139 900, то есть в 300 пунктах от точки входа. Значит, и тейк-профит будет отстоять от нее либо на 600, либо 900 пунктов. Все очень просто. Теперь ваша задача листать график вперед и смотреть, что произойдет: возьмете ли доход или закроетесь по стоп-ордеру с убытком. Главное – не подглядывайте, не забегайте вперед. Условия тестирования должны быть максимально приближены к боевым. Результат каждой операции заносите в свой журнал и по окончании исследования подведите итоги, работает ли выбранная торговая система на вашем инструменте или нет.
Безусловно, подобный подход имеет ряд недостатков, но для начинающих трейдеров это самый простой способ проверить работоспособность любой несложной системы. Как я и обещал, мы еще поговорим о компьютерном, намного более точном, анализе статистики, применимом в самых сложных моделях. Ну а пока скажу одну важную вещь: технический анализ – очень мощный инструмент для принятия решений о входе в рынок. Но чтобы он стал приносить реальный доход, нужно провести широкомасштабные исследования в этой области. И еще: я не советую торговать с помощью сложных индикаторов вручную. Лучше это доверить роботам.
Такие разные рынки
В мире много бирж, на которых торгуются десятки тысяч различных инструментов. Возьмем, к примеру, валютный или фондовый рынки. Они кардинальным образом отличаются друг от друга. Не меньшие различия мы обнаружим между рынком процентных ставок и рынком commodities (товарным рынком). И перед тем как начать операции с конкретными инструментами, вам придется изучить то место, где попытаетесь заработать.
Графики у всех активов на экране монитора выглядят примерно одинаково. Они имеют много общего: вырисовывающиеся тренды, уровни поддержки-сопротивления и т. п. Информация на них выводится при помощи свечей или баров. И если разместить 10–15 графиков без названия, то вряд ли кто-то догадается, о каких активах или даже рынках идет речь. Но такая «похожесть» не должна вводить в заблуждение.
В свое время я совершил большую ошибку, когда, не зная броду, решил перейти с рынка акций на срочный рынок. Инструменты вроде бы очень похожие. Сначала это были акции «Газпрома», а потом – фьючерс на них же. И графики были практически идентичными. Но разница в поведении рынков меня поразила. Я не думал, что эффект плеча может так сказываться. На акциях обычно торгуют с плечом не выше 1 к 3, а на фьючерсах его размер часто превышает 1 к 10 (кстати, на валютном рынке доходит и до 1 к 500). Вследствие этого и ликвидность, и волатильность инструментов заметно различаются. Неподготовленного игрока торговля с большими плечами быстро выносит с рынка, человек может обнулить свой торговый счет буквально за пару минут. Сегодня меня уже не удивляет, что, поменяв акции на фьючерсы, я тут же столкнулся с растущими потерями.
Глобально рынки биржевых инструментов можно разделить на три большие группы: классический рынок ценных бумаг, валютный и рынок деривативов, или производных инструментов. Причем последний гораздо многообразнее и сложнее, чем первые два. На нем происходят сделки с инструментами, привязанными к различным активам: от акций и облигаций до товаров (золото, нефть, пшеница и т. п.). Иногда привязка идет даже не к активам, а к специфическим финансовым сущностям, к примеру страховкам от дефолтов, или явлениям природы. Ничего удивительного в этом нет: например, цены на нефть и мазут на американском рынке сильно зависят от их запасов, запасы – от объема потребления в энергетике, объемы потребления – от того, какая погода за окном, и сколько энергоресурсов расходуется на отопление.
