С каждым днем белый террор набирал силу. Расправы над сторонниками прежнего режима следовали одна за другой, и конца им не было видно. Мюрат метался по югу Франции, не зная, на что решиться. Почти ежедневно он подвергался опасности попасть в руки роялистов или бесчинствующих в тех краях многочисленных бандитских шаек. От данного ему совета сдаться австрийцам экс-король отказался. Но вскоре он все же вынужден был обратиться к покровительству Англии и Австрии. Англичане уклонились от ответа. Австрийцы согласились предоставить ему гарантии безопасности, но при условии отказа от всяких прав на неаполитанский престол. Мюрат принял их условия. Узнав, что тулонская полиция назначила награду за его голову и за ним уже идет настоящая охота, Мюрат на утлом челноке бежит на Корсику, куда прибывает 25 августа. Здесь местное население принимает его как короля. Власть Бурбонов на острове еще не утвердилась, и ничто не могло помешать Мюрату оставаться там более месяца. В период пребывания его на Корсике туда прибывает австрийский представитель с паспортами и гарантированным обещанием спокойного и безопасного проживания бывшего короля в австрийских владениях. Но к этому времени Мюрат под влиянием оказанного ему на Корсике приема уже изменил свои намерения. Неукротимая жажда власти и славы вновь вскружила голову гасконцу, и он, забыв о своей договоренности с австрийскими властями, решил вернуть себе Неаполь. Эта сумасбродная идея пришла ему в голову неожиданно, когда он получил письма от якобы своих сторонников в Неаполе, которые настойчиво звали его к себе. Они уверяли Мюрата, что стоит только их «любимому королю Джоакино» высадиться в Италии, как Неаполитанское королевство сразу же падет к его ногам. Легкомысленный гасконец настолько уверовал в подлинность этих писем, что остановить его было уже невозможно. На самом же деле эти письма, как выяснилось впоследствии, были написаны вовсе не мифическими сторонниками Мюрата, каковых как организованной силы не существовало вообще (неаполитанцы уже успели позабыть своего «любимого короля Джоакино»), а агентами неаполитанской полиции, во главе которой стоял министр Медичи. Он поставил перед собой цель выманить Мюрата с Корсики, чтобы схватить его и передать в руки Бурбонов. С этой целью и была затеяна провокация. Она полностью удалась. Политически наивный экс-король сам прыгнул в уготованную ему ловушку, решив устроить свое «возвращение с острова Эльбы». Его уверенность в успехе подкреплялась слухами о якобы начавшемся восстании против Бурбонов в Калабрии. Эти слухи были пущены и усиленно муссировались агентами Медичи. Заложив свои драгоценности, Мюрат нанимает 200 солдат-корсиканцев и 6 небольших судов, чтобы произвести высадку на юге Италии. 28 сентября флотилия Мюрата покидает порт Аяччо и выходит в море, взяв курс к берегам Италии. Абсурдность этой затеи была очевидна с самого начала: завоевать с двумя сотнями не вполне надежных наемников оккупированное 200-тысячной австрийской армией Неаполитанское королевство было безумием. Мюрат не имел никакого представления об истинном положении дел на юге Апеннинского полуострова, не была проведена даже самая элементарная разведка, экс-король действовал наобум. Его наивный расчет на народное восстание, даже если бы таковое и в самом деле произошло, был не более чем игрой пылкого воображения гасконца, не любившего, как уже выше отмечалось, думать и тем более считаться с реальностью. Противостоять регулярным и закаленным в боях австрийским войскам слабо организованные, необученные и плохо вооруженные отряды повстанцев вряд ли бы долго смогли. Восстание было бы подавлено в самом начале. Одним словом, предпринятая Мюратом акция являлась чистейшей авантюрой, не имеющей под собой никакой основы. Создается впечатление, что организовывал ее не крупный военачальник, опытный воин, в конце концов маршал Франции, а какой-то авантюрист мелкого пошиба, полный профан в вопросах военного дела. Более того, ее провал был предрешен еще и предательством. Флотилией Мюрата командовал бывший пират Барбара, подкупленный Медичи. По пути в Италию она была рассеяна сильной бурей. Находившиеся в сговоре с Барбарой капитаны судов воспользовались этим, чтобы увести свои корабли в разные порты и не допустить соединения флотилии. Фелука же, на которой находился сам Мюрат с 30 солдатами, 8 октября была приведена Барбарой в Пиццо, небольшой городок на побережье Калабрии, где все уже было готово к встрече «бунтовщика». Высадившись на берег, отряд двинулся в находившийся поблизости город. Возглавлял его сам Мюрат, облаченный в расшитый золотом мундир и увешанный с ног до головы оружием. Но едва отряд наемников с криками «Да здравствует король Иоахим!» приблизился к Пиццо, как подвергся нападению большой толпы вооруженных горожан. При первых же выстрелах воинство Мюрата обратилось в бегство и быстро рассеялось. Сам экс-король был настигнут преследователями на берегу и после отчаянного сопротивления схвачен. При этом он был сильно избит, а его роскошный мундир превратился в лохмотья. Подоспевший с небольшим отрядом солдат капитан Трентакапилли едва отбил Мюрата у разъяренной толпы, арестовал его и как обычного уголовника провел под конвоем через весь город в тюрьму. Высыпавший на улицы народ с любопытством глядел на «короля Джоакино» и, как обычно, безмолвствовал. Судьба «бунтовщика» была предрешена. Тем не менее правительство неаполитанских Бурбонов решило придать запланированному убийству законную форму. Наспех был создан военный суд. Во время его Мюрат держал себя с большим достоинством. Считая унизительным для себя оправдываться перед мелкими военными чиновниками, входившими в состав суда, он запретил делать это и своему адвокату, заявив: «Это не мои судьи, а мои подданные. Они не имеют права судить своего монарха, и я вам запрещаю что-либо говорить в мою защиту». 13 октября военный суд вынес обвиняемому смертный приговор как нарушителю народного спокойствия и опасному государственному преступнику. Суд также постановил, что приговор должен быть приведен в исполнение немедленно. Между прочим, суд над Мюратом действовал в полном соответствии с Уголовным кодексом, введенным в свое время самим же королем Иоахимом и предусматривавшим именно такого рода наказание за попытку свержения законной власти. В последний день своей жизни Мюрат написал трогательное письмо жене, в котором простился со своей «дорогой Каролиной» и детьми, выразил сожаление, что приходится умирать вдали от них. Письмо завершалось фразой, что он «умирает добрым христианином». Свой приговор Мюрат выслушал с презрительным спокойствием. Он умер как настоящий солдат. Во время казни он не позволил завязать себе глаза и с улыбкой отверг предложение командовавшего расстрелом офицера повернуться спиной к палачам. Затем, распахнув на груди одежду, Мюрат твердым голосом обратился к взводу солдат, выстроенному для приведения приговора в исполнение: «Солдаты, исполните свой долг, стреляйте в сердце, но пощадите лицо!» — и сам подал команду «Пли!» Грянул залп — и экс-король, он же маршал Франции, замертво рухнул наземь. Он пал, сраженный вражескими пулями, с той же рыцарской доблестью, которой был отмечен на протяжении всей своей жизни. Смерть настигла его на 49-м году жизни. «Какая отвага!» — не скрывая своего восхищения, промолвил присутствовавший на казни посланец неаполитанского короля Фердинанда IV. Тело бывшего короля положили в простой гроб и захоронили в общей могиле на местном кладбище. Со временем она затерялась. Верноподданным жителям городка Пито за поимку «бунтовщика» король Фернандо даровал свое монаршее благоволение и освободил от соляной пошлины. Оставшись вдовой в 33 года, Каролина Мюрат, как это часто бывает, скоро утешилась. В 1817 году проживавшая в Триесте бывшая королева Неаполитанская вышла замуж за одного из своих бывших любовников — генерала Ф. Макдональда, бывшего военного министра Мюрата. Закончила она свой жизненный путь в 1839 году в возрасте 57 лет. От брака с Мюратом у нее остались двое сыновей и две дочери.
