За шесть дней до этого спокойствие не было легитимным прогностическим фактором фондового рынка. В тот момент оно было эквивалентом нашей гипотетической монеты 391 для больших данных. Хедж-фонд на базе твитов был закрыт через месяц после запуска вследствие малой отдачи
{174}.
Не только хедж-фонды, пытающиеся предсказать динамику рынков, страдали от «проклятия размерности». Те же проблемы возникли у ученых, пытавшихся найти генетические ключи, объясняющие, кто мы есть.
Благодаря проекту «геном человека» теперь можно собрать и проанализировать полную ДНК человека. Потенциал этого проекта казался огромным.
Возможно, нам удалось бы найти ген, ответственный за шизофрению. Может быть, мы могли бы обнаружить ген, вызывающий болезни Альцгеймера, Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. Может быть, мы могли бы найти ген, отвечающий – ух ты! – за высокий уровень интеллекта. Есть ли ген, который в состоянии добавить кучу пунктов к IQ? Есть ли ген, создающий гения?
В 1998 году Роберт Пломин, видный поведенческий генетик, утверждал, что нашел ответ. Он получил набор данных, включавший ДНК и уровни интеллекта сотен студентов. Он сравнил ДНК «умников» (учащихся с IQ от 160 и выше) с ДНК студентов со средним уровнем IQ.
И обнаружил поразительную разницу в ДНК этих двух групп. Это различие было расположено в одном маленьком уголке 6-й хромосомы – неясный, но мощный ген, задействованный в метаболизме мозга. Одна версия этого гена, названного IGF2r, у более умных встречалась в два раза чаще.
«Сообщается о находке первого гена, связанного с высоким уровнем интеллекта», – запестрели заголовки «Нью-Йорк Таймс».
Можете задуматься о многочисленных этических вопросах, возникших после открытия Пломина. Следует ли разрешить родителям проводить тестирование детей на наличие гена IGF2r? Должны ли быть разрешены аборты, если у плода выявлен низкий уровень IQ? Можно ли генетически модифицировать людей, чтобы обеспечить им высокий уровень IQ? Коррелирует ли IGF2r с расой? Хотим ли мы знать ответ на этот вопрос? Следует ли продолжить исследования в области генетики, связанные с IQ?
Прежде чем специалисты по биоэтике, которым приходилось заниматься подобными острыми вопросами, занялись решением проблемы, перед генетиками – в том числе перед самим Пломиным – встал более простой вопрос: насколько точным был результат? Неужели правда, что IGF2r предопределяет уровень интеллекта? Неужели правда, что гении вдвое чаще являются носителями этого гена?
Нет. Через несколько лет после первого исследования, Пломин получил доступ к данным другой выборки людей, также включавшей ДНК и показатели IQ. На этот раз IGF2r с IQ не коррелировал. Пломин – и это показатель добросовестного ученого – отказался от своих заявлений.
Это, по сути, реализация общей схемы исследований в области генетики и IQ. Во-первых, ученые сообщили, что нашли генетический фактор, определяющий уровень IQ. Затем они получили новые данные и обнаружили, что исходное утверждение было неправильным.
Например, недавно группа ученых под руководством Кристофера Шабри исследовала 12 громких заявлений о вариантах генома, связанных с IQ. Специалисты изучили данные о 10 тысячах человек и не смогли воспроизвести корреляции ни для одной из 12 заявок
{175}.
В чем проблема во всех этих случаях? «Проклятие размерности». Геном человека, как теперь известно ученым, отличается миллионами элементов. То есть, попросту говоря, слишком много генов для тестирования.
Если вы анализируете достаточно много твитов, чтобы понять, коррелируют они с фондовым рынком или нет, то лишь случайно можете найти тот, который действительно коррелирует. Если вы испытываете достаточно много генетических вариантов, чтобы понять, коррелируют они с IQ или нет, то найдете нужный лишь случайно.
Как преодолеть «проклятие размерности»? Вы должны со смирением относиться к своей работе и не потерять голову из-за ее результатов. Вы должны проверять их с помощью дополнительных тестов. Например, прежде чем ставить все свои сбережения на монету 391, стоит посмотреть, что будет происходить в течение ближайших нескольких лет. Социологи называют это «вневыборочным» тестом. И чем больше переменных вы включаете, тем скромнее надо быть. Чем больше переменных вы включаете, тем жестче должен быть «вневыборочный» тест. Важно также тщательно следить за проведением каждого исследования – тогда вы сможете точно сказать, с какой вероятностью вы стали жертвой «проклятия размерностей» и насколько скептически следует отнестись к результатам. Что возвращает нас к разговору с Ларри Саммерсом. Вот как мы пытались обогнать рынок.
Первая идея Саммерса заключалась в использовании поисковых запросов для прогноза продаж ключевых продуктов (например, iPhone), который мог бы пролить свет на дальнейшую динамику акций компании (например, Apple). Действительно, существует корреляция между поисковыми запросами относительно «айфонов» и величиной их продаж. Когда люди часто гуглят «айфон», вы можете биться об заклад, что этих телефонов продается много. Однако эта информация уже была заложена в цену акций Apple. Очевидно, когда у Google стали много спрашивать об «айфонах», хедж-фонды тоже выяснили, что они будут хорошо продаваться – независимо от того, были ли для этого использованы данные поисковых запросов или какой-то иной источник.
Следующая идея Саммерса касалась прогнозирования инвестиций в развивающиеся страны. Если большое число инвесторов в ближайшем будущем начнут вкладывать деньги в, скажем, Бразилию или Мексику, то акции компаний в этих странах, несомненно, вырастут. Возможно, мы могли бы спрогнозировать рост инвестиций с помощью ключевых поисковых запросов в Google – например, «инвестировать в Мексику» или «инвестиционные возможности в Бразилии». Это оказалось тупиком. Проблема? Такие поисковые запросы были слишком редки. Вместо выявления значимых закономерностей эти данные постоянно перескакивали с одного на другое.
Мы пытались исследовать акции отдельных компаний. Возможно, если бы люди искали «GOOG», это означало бы, что они собираются купить акции Google. Подобные запросы, предположительно, дают понять, что эти акции будут прилично торговаться. Но они не прогнозируют, будет ли фондовый рынок расти или падать. Одним из основных ограничений является то, что эти поиски не скажут нам, заинтересован ли кто-то в покупке или в продаже акций.
Однажды я взахлеб делился с Саммерсом своей новой идеей: последние запросы «купить золото», по-видимому, коррелируют с будущим ростом цен на золото. Саммерс ответил, что я должен проверить это и убедиться в точности результата. Корреляция перестала работать – возможно, потому, что некоторые хедж-фонды также обнаружили данное соотношение.
