Для моделирования рынка исследователи строят компьютерные модели субъектов, занятых покупкой и продажей акций, — отдельных людей, фирм, банков, хедж-фондов и т. п. У каждого из тысяч таких «агентов» свои цели и правила принятия решений или стратегии покупки и продажи. На них, в свою очередь, влияют непрерывно меняющиеся рыночные данные. Эти агенты, реализованные на искусственных нейронных сетях и других методиках построения ИИ, «настраиваются», опираясь на реальную информацию. Действуя синхронно и «питаясь» текущими данными, агенты создают изменчивый портрет живого рынка.
Затем аналитики начинают испытывать сценарии торговли отдельными активами, и при помощи методов эволюционного программирования модель рынка может «шагнуть вперед» на день или на неделю, помогая представить, как будет выглядеть рынок в ближайшем будущем и какие он может обещать инвестиционные возможности. Такой подход «снизу вверх» к созданию финансовых моделей воплощает в себе идею о том, что простые правила поведения отдельных агентов порождают сложную картину общего поведения. Можно даже обобщить: что верно в отношении Уолл-стрит, верно и в отношении пчелиного улья или муравейника.
В суперкомпьютерах финансовых столиц мира начинают формироваться виртуальные миры, напитанные подробностями реального мира и населенные все более разумными «агентами». Чем точнее и подробнее прогноз, тем выше прибыли. Так что на повышение точности моделей на всех уровнях работают мощные экономические стимулы.
Но если полезно создавать цифровых агентов, реализующих сложные стратегии покупки биржевых активов, то разве не выгоднее создавать цифровые модели с полным спектром человеческих мотиваций и способностей? Почему бы не создать УЧИ или виртуальных агентов человеческого уровня разумности? Собственно, этим и занимается Уолл-стрит, но под другим названием — «агентные финансовые модели».
Рано или поздно финансовые рынки породят УЧИ, считает доктор Александер Уисснер-Гросс. Резюме Уисснер-Гросса таково, что остальным изобретателям, ученым и эрудитам остается только кусать локти. Он автор тринадцати книг, держатель шестнадцати патентов; его зачислили в МТИ с высшими баллами сразу на три направления (физика, инженерное дело и математика), а окончил он Инженерную школу МТИ первым на курсе. Он защитил степень доктора философии в Гарварде и получил немаленькую премию за свою диссертацию. Он основал и продал несколько компаний и, согласно его собственному резюме, получил «107 серьезных наград и знаков отличия» (вероятно, речь идет не о наградах типа «менеджер недели»). В настоящее время он работает в Гарварде, занимается исследованиями и пытается коммерциализировать свои идеи в области финансовой инженерии.
Так вот, он считает, что, пока блестящие теоретики всего мира соревнуются между собой, стремясь первыми создать УЧИ, он может появиться уже готовым и полностью сформированным на финансовых рынках как непредвиденное следствие создания вычислительных моделей большого числа людей. Кто будет его создателем? «Кванты» — так на Уолл-стрит называют компьютерщиков — специалистов по финансовой математике.
«Безусловно, возможно, что реальный живой искусственный интеллект человеческого уровня мог бы появиться на финансовых рынках, — сказал мне Уисснер-Гросс. — Не как результат одного-единственного алгоритма одного кванта, но как совокупность всех алгоритмов множества хедж-фондов. Для УЧИ, может быть, и не потребуется последовательная теория. Возможно, это будет совокупный феномен. Финансы имеют хороший шанс стать тем самым первичным бульоном, в котором зародится УЧИ».
Чтобы купиться на этот сценарий, необходимо верить, что создание все более совершенных финансовых моделей подпитывается большими деньгами. Это действительно так — как ни смешно, в эту сферу финансисты вкладывают больше денег, чем тратит кто бы то ни было на машинный интеллект, возможно, даже больше, чем DARPA, IBM и Google могут бросить на разработку УЧИ. Деньги превращаются в новые, более мощные суперкомпьютеры и лучших программистов. Уисснер-Гросс говорит, что «кванты» пользуются теми же инструментами, что и разработчики ИИ, — это нейронные сети, генетические алгоритмы, автоматическое чтение, скрытые марковские модели и все, что может прийти в голову. Каждый новый инструмент ИИ проходит испытание в горниле финансов.
«Стоит появиться новой методике ИИ, — рассказывал Уисснер-Гросс, — как сразу же задается вопрос: можно ли использовать это на фондовом рынке?»
А теперь представьте, что вы высокопоставленный «квант» и имеете в своем распоряжении достаточно средств, чтобы нанимать других специалистов и покупать оборудование. Хедж-фонд, на который вы работаете, имеет громадную модель Уоллстрит, населенную тысячами разнообразных экономических агентов. Ее алгоритмы взаимодействуют с алгоритмами других хедж-фондов — они так тесно связаны, что поднимаются и падают вместе и действуют как будто по предварительной договоренности. По словам Уисснер-Гросса, рыночные наблюдатели уже высказывали предположение о том, что некоторые алгоритмы, кажется, сигнализируют один другому и распространяют информацию по всей Уолл-стрит при помощи миллисекундных сделок, реализуемых с такой скоростью, какую не в состоянии отследить ни один человек (это тот самый высокочастотный трейдинг, о котором шла речь в главе 6).
Не правда ли, следующим логическим шагом было бы заставить ваш хедж-фонд думать? То есть ваш алгоритм, возможно, не должен автоматически запускать продажи в ответ на массированный сброс акций другим фондом (что, собственно, послужило причиной мгновенного краха в мае 2010 г.). Вместо этого он должен своевременно заметить сброс акций и, прежде чем делать свой ход, посмотреть, как на него будут реагировать другие фонды и рынок в целом. Тогда он, возможно, сумеет сделать иной, более удачный ход. Или, может быть, что еще лучше, сможет одновременно с этим промоделировать большое число гипотетических рынков и будет готов к реализации одной из множества стратегий в ответ на конкретные условия.
Иными словами, существуют громадные финансовые стимулы наделить ваши алгоритмы самосознанием — чтобы они точно знали, чем являются, и могли моделировать окружающий мир. А это уже очень похоже на УЧИ. Именно в этом направлении, безусловно, развивается рынок, но есть ли результаты и близок ли кто-нибудь к созданию УЧИ?
Уисснер-Гросс не знал ответа на этот вопрос. Возможно, он не открыл бы его, даже если бы знал. «Есть серьезные материальные причины держать в тайне любые успехи, обещающие хорошую выгоду», — сказал он.
Разумеется. И он говорит при этом не просто о конкуренции между хедж-фондами, но и о своего рода естественном отборе среди алгоритмов. Победители процветают и передают тексты своих программ потомкам. Неудачники погибают. Эволюционное давление рынка способно ускорить развитие интеллекта, но не без руководящего участия человека-«кванта». Пока.
А интеллектуальный взрыв в мире финансовой инженерии был бы абсолютно непрозрачным, по крайней мере по четырем причинам. Во-первых, подобно многим когнитивным архитектурам, он, вероятно, использовал бы нейронные сети, генетическое программирование и прочие «черные ящики» методик ИИ. Во-вторых, высокоскоростные транзакции, занимающие от силы несколько миллисекунд, происходят быстрее, чем может отследить человек, — достаточно посмотреть на то, как происходил обвал 2010 г. В-третьих, система невероятно сложна — ни один квант (ни даже группа квантов) не в состоянии полностью описать экосистему алгоритмов Уолл-стрит и объяснить, как алгоритмы взаимодействуют между собой.
