Он не только жертвует деньги на облицовку фасада здания музея, но и узнав о невозможности использовать для этого коломенский мрамор (белый доломит, которым облицовывали стены храма Христа Спасителя), вследствие затопления шахт, сам едет в свои 70 лет, зимой, во главе экспедиции на Урал, чтобы установить там наличие месторождений мрамора и яшм и их промышленную годность для отделки музея. Потребовалось 6 лет непрерывной работы по выломке и поставке камня, однако трудности из-за дальности расстояния и новизны дела были преодолены энергией Мальцева. Мраморные работы при постройке музея были одними из самых трудоемких. Кроме уральского белого мрамора, шедшего на облицовку фасада, цоколь здания облицовывался сердобольским гранитом; из южной Венгрии шел мрамор на монолиты колонн, на стены у лестницы, на главную лестницу, на балюстраду, на пилястры. Везли мрамор разных цветов из Бельгии, из Греции (Фессалии, где возобновили разработку древних копей), из Германии, Финляндии, с юга России.
Р. И. Клейн
О высоком художественном уровне работ свидетельствовали и два мраморных фриза на главном фасаде здания, замечательных по размерам и красоте. Скульптурные ленты 34 сажен потребовали двух лет работы отечественных и иностранных художников. И. В. Цветаев в этой связи, имея в виду, прежде всего, огромные вклады и усилия по организации строительства музея со стороны Нечаева-Мальцева, писал: «Монументальность твердого материала, здесь употребленного, и отдаленным поколениям будет красноречиво говорить, на что было способно великодушие русского человека в начале XX столетия».
Великодушие Нечаева-Мальцева, его значение как главного мецената музея было еще раз испытано на прочность чрезвычайным происшествием. В ночь на 20 декабря 1904 года в строящемся здании музея неожиданно возник пожар, причинивший огромные убытки. Архитектор Р. И. Клейн, очевидец происшедшего, в ужасе сообщал: «Пожарными распоряжался лишь пьяный брандмейстер Тверской части, почему я сделал распоряжение… о присылке еще трех пожарных частей. Через час пожар был потушен, но в ящиках упаковка продолжала тлеть и пожарные, не церемонясь, пробивали ломами насквозь ящики, и, таким образом, громили все содержимое. Вы можете себе представить, что испытывали люди, заинтересованные в сохранении вещей, не имея возможности помешать этому вандализму. Меня отчаяние охватывало до слез…» Картина после пожара была неутешительная: обгорели наличники и мраморные стены, исковерканы и поломаны железные рамы, внутри попортилась штукатурка, сгорели 175 ящиков с гипсами. На сводах залов проступила вода, и при 27-градусном морозе все обратилось в ледяную массу, так что уцелевшие предметы покрылись ледяной коркой.
Великий князь и Цветаев были буквально потрясены несчастьем. У Цветаева, находившегося с семьей в Германии, после получения телеграммы о случившемся, на глаза, никогда не плакавшие, навернулись, по свидетельству дочери, слезы. Не потерял хладнокровия в данной ситуации один лишь Юрий Степанович, который в это время находился в Москве и не допустил остановки в строительстве музея. «Вот вам и Нечаев-Мальцев! – отозвался Цветаев. – Кроме него, пока не на кого возлагать надежды. Казалось, кто бы должен больше всех горевать: ведь горят-то его денежки, кровные! – а он утешал других и успокаивал: «Ну что эти убытки? Тысяч двадцать пять и только!» И оплачивал их, хотя убытков было много больше».
Наступало неспокойное, смутное время. До причин пожара так и не дознались. Подозревали поджог. Обсудив все, Нечаев-Мальцев с великим князем Сергеем Александровичем предупреждают вернувшегося Цветаева об осторожности: «У музея нашего… множество врагов и завистников!»
С приходом нового, 1905 года начались новые несчастья. На заводах Нечаева-Мальцева происходят крупные забастовки рабочих. Но и в это время, когда Юрий Степанович терпел «несметные убытки», он «ни рубля не урезал у музея». После убийства в том же году председателя Комитета по устройству музея, великого князя Сергея Александровича, Нечаев-Мальцев берет на себя руководство всей деятельностью комитета и не только ведет его заседания, но и входит во все подробности строительства и деловых отношений с учеными, архитекторами и художниками. Когда поток пожертвований от частных лиц совсем иссяк, он единолично берет на себя финансирование работ вплоть до их окончания, пожелав при этом действовать как лицо анонимное.
Война, волнения и забастовки, лихорадившие заводы в Гусь-Хрустальном, известия о рубке крестьянами лесов в его имениях пошатнули здоровье Нечаева-Мальцева. И Цветаев с Клейном молились только о ниспослании Юрию Степановичу сил «до окончания главного его благотворения».
Став во главе комитета, Нечаев-Мальцев глубоко вникал во все тонкости внутреннего оформления музея, создания его интерьеров. В этой работе большую роль сыграли художественные вкусы и пристрастия «главного жертвователя». О глубоком интересе, проявляемом Нечаевым-Мальцевым к древности, к античности и византийскому искусству, к живописи, в особенности к художникам академического направления, есть много свидетельств. Он был хорошо знаком со многими из них: Г. И. Семирадским, И. К. Айвазовским, В. Е. Маковским, которых И. Е. Репин отличал как наиболее эллинских по своему характеру из русских художников.
Тесные связи поддерживал меценат также с В. М. Васнецовым, В. Д. Поленовым. И он настойчиво добивался, чтобы в задуманном деле участвовали знакомые ему живописцы, отвечавшие его вкусам, его пониманию прекрасного. Интерьеры 22 залов предполагалось предложить расписать лучшим русским живописцам. Художник Г. И. Семирадский сообщал Нечаеву-Мальцеву о своем желании «писать сюжеты из древнеримской жизни, на фоне архитектурного пейзажа, например театр в Помпее во время представления с роскошной панорамой гор позади… сцену из падения Рима под ударами варваров, или что-то в этом роде». Предполагалось также участие И. К. Айвазовского и В. М. Васнецова, делавшего картоны для мозаичного образа Божией Матери в Гусь-Хрустальном. Цветаев писал в этой связи, что Васнецов «очень сочувствует намерению сделать живописный фриз». Однако Айвазовский, который должен был принять участие в росписи зала древнегреческого искусства, в 1900 году умер, а двумя годами позже скончался Г. И. Семирадский, принявший заказ на роспись римского зала.
Проект росписи Музея изящных искусств был, наконец, составлен в 1902 году под руководством В. Д. Поленова. Однако Нечаев-Мальцев был категорически против участия в росписи залов приглашенных Поленовым его учеников, художников нового направления – К. А. Коровина и А. Я. Головина, которые не сочетались с академической традицией. Поленов вспоминал, как тянул Нечаев-Мальцев с деньгами, как говорил Цветаеву, что Коровин и Головин декадентские художники, не желая их участия в деле, которое он финансирует.
Осуществление проекта росписи внутреннего интерьера музея из-за финансовых затруднений оказалось более скромным по сравнению с первоначальным замыслом. Расписаны были зал итальянского Возрождения и парадная лестница – 10 панно и медальонов для зала и 18 панно для лестницы. Работу выполняли молодые художники во главе с П. В. Жуковским, а также А. И. Алексеев, долго работавший в Италии, С. Н. Южанин, К. П. Степанов и др. С особым великолепием был расписан в классическом стиле римский зал. И. В. Цветаев писал по этому поводу Нечаеву-Мальцеву:
