Сознавая безнадёжность своего положения, страдая от отёка ног, зуда, одышки и ночной бессонницы, царь не терял присутствия духа, не капризничал, был одинаково ровен, любезен, добр, кроток и деликатен. Он ежедневно вставал, одевался в своей уборной и большую часть времени проводил в обществе супруги и детей. Несмотря на протесты врачей, Александр III пытался работать, подписывать дела по Министерству иностранных дел и военные приказы. Последний приказ он подписал за день до своей смерти.
Здоровье его было настолько ослаблено, что нередко во время разговора с близкими он засыпал. В некоторые дни тяжёлый недуг заставлял его после завтрака ложиться в постель и спать.
После выхода первых бюллетеней о болезни Александра III в Ливадию постепенно стали съезжаться члены императорской фамилии и некоторые высочайшие особы двора.
8 октября прибыли великая княгиня Александра Иосифовна — тётка царя — с королевой эллинов Ольгой Константиновной, двоюродной его сестрой. Великая княгиня привезла к умирающему и отца Иоанна Кронштадтского, имевшего при жизни славу народного святого и чудотворца. В тот же вечер приехали в Ливадию два брата царя — Сергей и Павел Александровичи.
В понедельник 10 октября прибыла высоконаречённая невеста цесаревича принцесса Алиса Гессенская. Наследник престола отметил этот факт в дневнике: «В 9 1/2 отправился с д. Сергеем в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя, из Симферополя подъехала моя ненаглядная Алике с Эллой… На каждой станции татары встречали с хлебом-солью… Вся коляска была заполнена цветами и виноградом. Мною овладело страшное волнение, когда мы вошли к дорогим Родителям. Папа был слабее сегодня и приезд Алике, кроме свидания с о. Иоанном, утомили его» (115, с. 41).
За всё время до своего рокового конца Александр III никого не принимал и только между 14 и 16 октября, почувствовав себя лучше, пожелал видеть своих братьев и великих княгинь Александру Иосифовну и Марию Павловну.
Утром 17 октября больной причастился св. тайн у отца Иоанна. Видя, что государь погибает, у него опухли ноги, появилась вода и в брюшной полости, терапевты Лейден и Захарьин подняли вопрос о производстве страдающему монарху небольшой операции, предусматривавшей введение под кожу ног через маленькие разрезы серебряных трубочек (дренажей) для стока жидкости. Однако хирург Вельяминов считал, что подкожное дренажирование никакой пользы не принесёт, и энергично воспротивился против такой операции. Экстренно из Харькова был вызван хирург Грубе, который после осмотра государя поддержал мнение Вельяминова.
18 октября состоялся семейный совет, в котором приняли участие все четыре брата Александра III и министр двора. Присутствовали также все доктора. Председательствовали престолонаследник и великий князь Владимир Александрович. В результате мнения относительно операции разделились поровну. Никакого решения принято не было. 19 октября умирающий монарх снова исповедовался и причастился. Несмотря на невероятную слабость, августейший больной встал, оделся, перешёл в кабинет к своему письменному столу и подписал в последний раз приказ по военному ведомству. Здесь на какое-то время силы покинули его, он потерял сознание.
Бесспорно, этот случай подчёркивает, что Александр III был человеком сильной воли, считал своей обязанностью исполнить свой долг, пока у него ещё билось сердце в груди.
Весь этот день царь провёл, сидя в кресле, страдая от одышки, усилившейся из-за воспаления лёгкого. Ночью он пытался уснуть, но сразу просыпался. Лежать для него было большой мукой. По его просьбе в постели ему устроили полусидячее положение. Он нервно закуривал и бросал одну папиросу за другой. Около 5 часов утра умирающего пересадили в кресло.
В 8 часов появился наследник престола. Императрица вышла в соседнюю комнату переодеваться, однако тут же цесаревич пришёл сказать, что государь зовёт её. Войдя, она увидела мужа в слезах.
«Чувствую свой конец!» — произнёс царственный страдалец. «Ради бога, не говори этого, ты будешь здоров!» — воскликнула Мария Фёдоровна. «Нет, — мрачно подтвердил монарх, — это тянется слишком долго, чувствую, что кончина близка!»
Императрица, видя, что дыхание затруднено и что её супруг слабеет, послала за великим князем Владимиром Александровичем. В начале 10-го часа собралась вся царская фамилия. Со всеми входившими Александр III ласково здоровался и, сознавая близость своей кончины, не выражал никакого удивления тому, что так рано пришла вся императорская семья. Самообладание его было столь велико, что он даже поздравил великую княгиню Елизавету Фёдоровну с днём её рождения.
Умирающий властелин России сидел в кресле, императрица и все близкие вокруг него на коленях. Около 12 часов дня царь внятно сказал: «Я желал бы помолиться!» Пришедший протоиерей Янышев начал читать молитвы. Немного спустя государь довольно твёрдым голосом произнёс: «Желал бы приобщиться». Когда священник приступил к таинству причащения, державный больной отчётливо повторил за ним слова молитвы: «Верую, Господи, и исповедую…» — и крестился.
После ухода Янышева царь-мученик хотел видеть отца Иоанна, который в это время служил обедню в Ореанде. Пожелав отдохнуть, самодержец остался с императрицей, цесаревичем с невестой и детьми. Все остальные перешли в соседние комнаты.
Между тем, окончив обедню в Ореанде, прибыл Иоанн Кронштадтский. В присутствии Марии Фёдоровны и детей он совершил молитву и помазал угасающего государя елеем. Уходя, пастырь громко и многозначительно произнёс: «Прости, царь».
Императрица всё время стояла на коленях с левой стороны супруга, держа его руки, которые начинали холодеть.
Поскольку на ладан дышащий больной тяжело стонал, доктор Вельяминов предложил ему слегка помассировать его опухшие ноги. Все вышли из комнаты. Во время массажа ног, страдалец сказал Вельяминову: «Видно профессора меня уже оставили, а вы, Николай Александрович, ещё со мной возитесь по вашей доброте сердечной». Некоторое время царь чувствовал облегчение и на несколько минут пожелал остаться наедине с престолонаследником. По всей видимости, перед смертью он благословил сына на царствование.
В течение последних часов император целовал свою супругу, под конец же промолвил: «Не в силах даже поцеловать тебя».
Голова его, которую обнимала стоявшая на коленях императрица, склонилась набок и прислонилась к голове жены. Уходящий из жизни больше не стонал, но ещё поверхностно дышал, глаза были закрыты, выражение лица вполне спокойно.
Все члены царской семьи стояли на коленях, священнослужитель Янышев читал отходную. В 2 часа 15 минут остановилось дыхание, повелитель могущественнейшей державы мира Александр III скончался.
В этот же день его сын — Николай Александрович, ставший императором Николаем II, записал в своём дневнике: «Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого Папа. Голова кругом идёт, верить не хочется — кажется до того неправдоподобным ужасная действительность… Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжёлые дни! Бедная дорогая Мама!..» (115, с. 43.)
