Формализация торговой системы – прямой путь борьбы с эмоциями. Психологические факторы тем больше лезут в торговлю, чем больше в ваших действиях свободы. Когда вы приступаете к торговле, ваш корабль выходит в открытый враждебный океан эмоций, и любая непредусмотренная ситуация подобна дырке, через которую открывается течь. Помните, что формализация торговый системы – процесс динамический, ее отработка должна происходить на протяжении всей карьеры трейдера.
Система контроля и напоминания
Даже после того, как торговая система создана, не время расслабляться. Для эффективного применения системы необходим инструмент контроля за ее исполнением. Лично я держу правила своего процесса трейдинга и торговой системы постоянно перед глазами. Торговая система, кстати, для меня – это только часть общего бизнес-процесса трейдинга (процесс трейдинга более широкое понятие, чем торговая система). Мало выработать хорошие правила – вы должны каждый день утрамбовывать их в своем мозгу. Каждое утро я открываю один и тот же файл и последовательно выполняю прописанные мною пункты. Каждый вечер я отмечаю, какие элементы процесса трейдинга и торговой системы я выполнил на все 100 %, а с какими у меня были проблемы. Инструмент контроля служит мне напоминанием, что я должен делать. Пример такого инструмента контроля представлен ниже.
Представленная выше таблица – приближенная версия моего процесса трейдинга. Система входа отражает принципы, описанные в главе 1 «Техника торговли»: во-первых, входить в позицию, учитывая и генеральное и краткосрочное направление, которые могут быть разнонаправлены; во-вторых, осуществлять вход в позицию, когда хотя бы два метода, или подхода, смотрят в одном направлении. Вы можете специфицировать некоторые термины и формулировки: к примеру, описать, как вы определяете uptrend, или уточнить, как вы строите зону поддержки. Так, вы можете конкретизировать, что зону поддержки строите на основе важного минимума, который наблюдался за последние 5 торговых дней, и при этом цена справа и слева от этого минимума должна была быть на расстоянии хотя бы 150 пипсов. Вы можете определить импульс как движение величиной не менее X, которое осуществила валютная пара за время не более чем два часа. Вы можете установить параметры для свечей: на сколько закрытие momentum-свечи должно быть больше, чем ее открытие или не меньше какой величины должен быть хвост (тень) у пин-бара.
Ваша таблица контроля может выглядеть сложнее либо, наоборот, проще. Главное здесь в том, что благодаря такой таблице трейдер контролирует, насколько хорошо он соблюдает торговую систему, а также напоминает себе, как действовать. Если вы помните, в главе про самодисциплину я написал, что самодисциплина – это хорошая память на то, что необходимо делать. Знак «+» в таблице означает, что в данный день трейдер выполнил правила своей системы, знак «–» означает, что правило было нарушено, символы «n/a» (not applicable) означают, что в данный день возможности применить либо нарушить правило не было. Если вам лень каждый день заполнять подобную таблицу, сделайте ее проще, но заполните тем, к чему хотите стремиться. В данную таблицу могут быть включены самые разные правила, к примеру «не допускать импульсивного открытия позиций утром без предварительного анализа», «выводить 10 % со счета при увеличении капитала в N раз», «читать в день 2 статьи из The Wall Street Journal» и т. д. Как вы видите, в данную таблицу контроля лично я включаю не только торговую систему (правила входа и выхода, параметры риска, т. е. этап процесса «Во время»), но и пункты процесса трейдинга на этапах «До» и «После».
Еще раз схематично изображу основные элементы моего процесса трейдинга. Этот процесс представляет собой поток действий, которые я выполняю каждый день.
Как вы можете заметить, непосредственное исполнение торговых операций (нажатие кнопок buy и sell) – это лишь часть общего процесса трейдинга. И даже это еще не все. Частью процесса трейдинга для меня лично является также поддержание здорового образа жизни, порядок в мыслях, работа над собой как личностью, общее интеллектуальное развитие.
Большая сложность процесса трейдинга в отличие от бизнес-процессов, существующих в реальном бизнесе, состоит в том, что исполнитель всех субпроцессов в трейдинге лишь один-единственный – это вы. На предприятиях исполнителей обычно несколько, а то и несколько десятков или сотен, и каждый специализируется на чем-то отдельном. Нагрузка на трейдера колоссальна: он должен быть собранным, внимательным, последовательным, прекрасно организованным.
По мере того, как ваша торговая система будет приобретать все более четкие черты, потребность в анализе и интерпретации каждой отдельной рыночной ситуации будет отпадать: вы будете входить в рынок механически при возникновении ряда условий.
Применяйте философию кайдзен. Эта концепция менеджмента, практикуемая мудрыми японцами, фокусируется на непрерывном совершенствовании бизнес-процессов. Данный метод управления начал применяться японскими компаниями примерно с середины ХХ в. Благодаря ему японские компании чуть ли не обогнали в эффективности своих американских партнеров. Позже метод получил широкое распространение и среди американских компаний. Постоянно улучшайте процесс трейдинга, превращайте ежедневно выполняемые действия в систему. Совершайте маленькие шаги, но неотступно преодолевайте сопротивление на пути продвижения к своим целям и мечтам.
Темная сторона трейдинга
О темной стороне трейдинга я бы хотел рассказать на примере жизни Джесси Ливермора. Пожалуй, каждый трейдер читал книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», основанную на его жизни. Эта книга, однако, не раскрывает некоторые подробности пути известнейшего трейдера.
Но протяжении всей своей жизни Джесси Ливермор страдал от приступов депрессии, но главное, что не раскрывает книга, – это факт, что Джесси Ливермор покончил жизнь самоубийством. Это произошло в 1940 г., когда ему было 63 года. Не будет ошибкой предполагать, что одной из главных причин такого печального исхода стал именно трейдинг. В конце своего пути Ливермор был практически банкротом. В предсмертной записке, которую он адресовал своей последней жене (Ливермор был женат три раза), он написал:
«Дорогая Нина, ничего не могу поделать. Дела мои пошли плохо. Я устал сражаться. Я больше не могу. Это единственный выход. Я не стою твоей любви. Я безуспешен. Мне действительно жаль, но это единственный выход для меня».
