Иными словами, рыночные цены должны находиться:
или ниже средней, построенной по максимуму;
или выше средней, построенной по минимуму.
И еще. Запомните — это важно! Средние плохо помогают во флэте. Старайтесь не строить свои решения на основе анализа средних, когда тренд умирающе-вялый, а тем более нейтральный. Множество ложных сигналов, подаваемых в этот момент запаздывающими средними, сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли. В этом случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней, перейти на другой, намного более высокий порядок построения средних — с часовых графиков на дневные или с дневных на недельные.
Для анализа различных видов средних (EMA, MA, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать средние безотносительно того, какой вид конкретной средней мы применяем.
Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)
Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо для разворота медвежьего.
Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков (рис. 2.37).
Рис. 2.37. Пример анализа средних
Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)
Такой разворот обычно характерен для усиления бычьего тренда.
Эти сигналы характерны для усиления медвежьего тренда.
Рис. 2.38. Пример анализа средних
На рис. 2.38 видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые подаются как раз тогда, когда пора заключать прямо противоположные сделки. Уменьшить такое запаздывание можно, снизив порядок средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.
Максимальное расхождение с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)
Рис. 2.39. Пример анализа разницы между ценой и средней
Направление движения средней
Осторожно работайте против направления движения средней — это как плевать против ветра, можно и… Средняя в данном случае — аналог трендовой линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, максимально приближенной в настоящий момент к средней или даже выгоднее этой цены. Если же вы все-таки совершили сделку по далекой от средней цене, хотя и по тренду, то это означает, что вы заключили ее только для того, чтобы что-то сделать. Руки, наверное, чесались (не удивляйтесь, у новичков весьма часто встречается «чесоточная болезнь»).
Рис. 2.40. Пример анализа разницы между ценой и средней
2.5.3. Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних
Логично предположить, что построение двух средних с различными периодами на одном графике цены даст нам ту же информацию, что и анализ одной средней относительно графика цены. Единственное и довольно значимое отличие состоит в том, что результаты анализа пар средних будут либо запаздывать относительно анализа одной средней, либо опережать события. Все зависит от того, насколько точно вы приблизились в построении средних к циклу колебаний курса. Чем точнее вы угадаете цикл, тем правильнее будут ваши выводы. Но если вы построите среднюю со значительным сдвигом от цикла курса, то можете столкнуться с явлением, когда правила анализа средних не только вам не помогут, но и дадут прямо противоположные результаты.
Можно порекомендовать для начала использовать следующие комбинации средних (под средней с порядком 1 подразумевается собственно график цены):
Комбинации даны в порядке очередности получения сигналов. Если вы наблюдаете прямое противоречие в полученных сигналах, то лучше подождите до получения чистого, непротиворечивого сигнала.
Анализ других комбинаций средних может дать большое количество ложных сигналов. Однако следует помнить, что финансовые рынки — не закостеневшая система и правила здесь меняются достаточно часто. Поэтому важно знать общие принципы построения и расчетов, чтобы быть готовым вовремя среагировать на такие изменения и найти свои универсальные пары средних. Общие правила анализа комбинации средних аналогичны анализу одной средней:
следите за общим направлением движения средних и старайтесь не работать против них, так как они показывают тренды. При этом медленная средняя будет показывать вам желательное направление работы, а более быстрая — давать сигналы покупки/продажи в заданном направлении;
находите точки пересечения средних;
определяйте точки наибольшего расхождения средних.
Для примера рассмотрим несколько графиков (рис. 2.41–2.43).
