для краткосрочной интрадей-торговли результаты анализа месячного и недельного графиков можно рассматривать как справочную информацию, подтверждающую или предостерегающую, но крайне редко по ним можно тактически торговать;
результаты анализа являются основой для принятия решения о стратегическом направлении работы с данным товаром.
Анализ дневных и 12-часовых графиков (рис. 2.105–2.106) проводится в начале нового рабочего дня и определяет стратегию работы на день. Отход от выбранной стратегии возможен только при изменении существенных условий рынка (поступление неожиданных новостей фундаментального характера) или признании ее ошибочной. Обратимся к дневному графику.
Рис. 2.105. Анализ осцилляторов (день)
График 1. В последние дни сформировался сильный повышательный канал с очень узкими границами колебаний. Движению этого канала не смог помешать и локальный уровень сопротивления в 1.5350. Обе линии линейной MACD сильно поднимаются вверх и находятся возле нуля — это говорит о сильном бычьем тренде. Уровни сопротивления — 1.54 и 1.5450. Уровни поддержки — 1.5350, 1.53, 1.5250 и 1.52.
График 2. Все средние направлены вверх. За несколько дней до дня анализа было комплексное пересечение коротких средних длинной снизу вверх. Все это говорит о сильном бычьем тренде. Значение средних находится возле 1.52, но в ближайшее время на таком сильном движении вверх вероятность отката курса на уровень средних мала. А по скорости их движения можно ожидать быстрый рост как минимум в следующие несколько дней. Показатель ±DM расходится и достиг в своем движении максимальных значений за анализируемый период. Это тоже говорит о сильном бычьем тренде и возможной коррекции.
График 3. Линии Bollinger быстро расходятся. Курс вышел за верхнюю линию BB (1.5350). При такой динамике линий курс может двигаться между средней (1.52) и верхней линиями BB (1.54). По RSI трендовых моделей нет.
График 4. Линия PTP направлена вверх и находится примерно в середине своего жизненного цикла, поэтому возможна коррекция курса на сближение с индикатором PTP. Но сейчас по этому индикатору можно однозначно сказать, что тренд бычий. Индикатор ADX растет и находится в зоне максимальных значений. Он указывает на очень сильное бычье движение рынка.
Японские свечи. Предпоследняя свеча показала сильное бычье движение при незначительном откате с максимальных значений дня (короткая верхняя тень). Могли появиться ожидания некоторой стабилизации курса, но последняя свеча опровергла эти ожидания. Продолжилось и даже усилилось движение рынка вверх. Комплексное рассмотрение свеч позволяет сделать вывод, что следующая свеча будет короткой белой или дожи.
Рис. 2.106. Анализ осцилляторов (12 часов)
Итоговые выводы по дневному графику. Сильный бычий тренд. Большая вероятность продолжения движения, но после некоторой стабилизации или даже отката. Покупать лучше на уровнях, близких к средним (1.52, а с учетом динамичного быстрого движения средних вверх — 1.53). От продажи лучше воздержаться. Разве что закрыть часть открытых ранее длинных позиций.
Рассмотрим 12-часовой график.
График 1. Всю последнюю неделю курс двигался в сильном повышательном канале. Обе линии линейной MACD направлены вверх и находятся в зоне максимальных значений, что говорит о сильном движении вверх. Уровень сопротивления — 1.54. Уровни поддержки — 1.53, 1.5250, 1.52, 1.51.
График 2. Анализ средних показывает, что все средние направлены под большим углом вверх. Недавно произошло пересечение двумя короткими средними более медленной. Все это говорит о сильном тренде вверх. Значение средних колеблется от 1.53 до 1.52, но при такой динамике средних они быстро доберутся до значений в 1.54–1.53. Показатель ±DM сходится, что говорит об ослаблении бычьего тренда.
График 3. В линиях Bollinger наблюдается значительное расхождение. При такой динамике линий курс, скорее всего, будет двигаться между средней (1.53) и верхней линиями BB (1.5450). По RSI трендовых моделей нет.
График 4. Линия PTP направлена вверх, но уже достаточно долго. Поэтому по ней нельзя однозначно сказать, что тренд бычий. Индикатор ADX растет и находится в зоне максимальных значений, поэтому, возможно, надо ждать ослабления движения вверх.
Японские свечи. Предпоследняя свеча была достаточно сильно бычья. Последняя свеча показала некоторую стабилизацию курса. Ожидания на следующую свечу: возможна практически любая — от черной до белой.
Итоговые выводы по 12-часовому графику. Сильный тренд вверх с появлением первых признаков усталости. Ожидания по продолжению тренда неопределенные — скорее да, чем нет. Четких рекомендаций по совершению операций дать нельзя.
Результат анализа однодневных и 12-часовых графиков — один из основных для краткосрочной работы. Ему присущи те же черты, что и месячному, и недельному графикам, за исключением:
работа против более длинных трендов рискованнее;
позиция по итогам анализа более краткосрочных периодов должна быть также краткосрочной;
финансовые результаты от краткосрочных сделок обычно намного меньше, чем от долгосрочных позиций;
результаты анализа являются основой для принятия решения о тактическом направлении работы с данным товаром.
Выигрыши по долгосрочным позициям можно сравнить с победой в войне, а по краткосрочным сделкам — в битве.
2.11.2. Выявление жизненного цикла тренда
Для анализа жизненного цикла тренда (ЖЦТ) рассмотрим недельный график (рис. 2.107).
Рис. 2.107. Выявление жизненного цикла тренда (неделя)
По двум характерным признакам (протяженность тренда и количество циклов спада-подъема) ясно, что сейчас курс пары USD/DEM находится на последнем этапе своего жизненного цикла бычьего тренда — старости. Этот период жизни тренда характеризуется большой неопределенностью рынка по вопросу будущего направления движения. По прошествии некоторого времени может также выясниться, что сейчас мы наблюдаем смерть тренда. Но пока определенно об этом говорить нельзя. Тем более если учесть, что бычий тренд не всегда меняется на медвежий, и наоборот.
А теперь рассмотрим правила работы в различные периоды жизненных циклов трендов.
В начале ЖЦТ действуйте осторожно, постепенно наращивая открытую позицию по мере получения новых подтверждений. Смело и решительно действуйте в первый период до середины ЖЦТ, не забывая периодически закрывать позиции (скальпировать прибыль), а затем вновь их наращивать. К моменту спекулятивного перегрева рынка постарайтесь закрыть бÓльшую часть позиций в предыдущем направлении с тем, чтобы снова их наращивать в начале следующего усиления тренда. Будьте осторожнее в конце ЖЦТ, нельзя списывать со счетов возможность того, что рынок начнет коррекцию быстро и неожиданно для вас. В этот период опытные игроки фиксируют прибыль. И если вы не успеете за ними, то можете потерять большую часть полученной ранее «бумажной» прибыли.
