Естественно, нередко эти уровни будут, скорее всего, не просто ценами, а зонами поддержки и сопротивления. Поэтому на этом этапе нам важно понять целевые точки притяжения для рынка.
Рис. 3.14. Ожидаемые расчетные уровни
После расчета ожидаемых уровней в рамках старого уровня распределения плюс двух ожидаемых уровней распределения с небольшим сдвигом уровней жизни для второго сценария необходимо будет «расширить» взгляд. Для этого откладывают еще по два аналогичных по размеру распределения сверху и снизу, которые «притягиваются» к старым уровням поддержки, сопротивления и жизни (рис. 3.15).
Рис. 3.15. Развернутые ожидаемые расчетные уровни
Естественно, для наилучшего расчета ожидаемых уровней лучше использовать как можно большую базу данных о рыночных ценах и котировках. А еще лучше знать динамику объемов спроса и предложения, в том числе на текущий день, так как на уровнях сопротивления объемы предложения должны намного превышать объемы спроса. В ином случае высока вероятность успешного прохождения этого уровня и переход на более высокий уровень распределения. На уровнях поддержки объемы спроса должны намного превышать объемы предложения. А на уровнях жизни объемы спроса должны быть максимально близкими к объемам предложения, что предопределяет большие объемы торговли на таких уровнях.
После начала торговой сессии необходимо будет определиться со сценарием, какой вы будете использовать: базовый или вспомогательный. Это сделать очень просто. Например, в начале торговой сессии рынок торговался в интервале от 1.1500 до 1.1530. Это соответствует в базовом сценарии верхней части уровня распределения 1.1465–1.1530, а во вспомогательном — нижней части уровня распределения 1.1500–1.1565.
И если рынок пойдет выше 1.1530, то можно ожидать развития событий по второму сценарию. Если же рынок опустится ниже 1.1500, тогда можно ожидать реализации первого (базового) сценария. Чем раньше удастся определиться со сценарием, тем точнее будет последующая торговля. При этом, напомню, рынок с большей вероятностью пойдет по первому, базовому сценарию. Если трейдер любит риск, он, скорее всего, станет работать одновременно по двум сценариям, а если консервативен — только по одному, уже определившемуся в ходе торговой сессии.
Иногда уровни распределения изменяются в течение дня, что, как правило, объясняется новыми новостями фундаментального характера. В этом случае расчет аналогичен тому, каким вы начинаете новую торговую сессию.
3.4.4. Расчет рекомендуемых цен сделок
Итак, мы определили список интересных нам финансовых инструментов и валютных пар для торговли, направление торговли (тренд) и уровни в качестве опорных точек для торговли. Настала пора определить цены планируемых сделок, чтобы завершить составление плана торговли.
Для начала определим цены закрытия позиции — стоп-лосса и тейк-профитов. Далее, исходя из требуемого матожидания (вот когда оно понадобилось), определяются цены открытия позиции по стопам и лимитам.
Определение цены открытия позиции можно произвести по 1L, 2L, 3L. Эти числа аналогичны соответственно одной (68.27% вероятности попадания искомого числа в заданный интервал), двум (вероятность 95.45%) и трем сигмам (самый широкий интервал и самая большая вероятность — 99.73%).
Можно использовать два варианта расчета рекомендуемых цен. При этом желательно, чтобы результаты расчетов были как можно более близкими. Большая разница может быть только при очень высоких значениях «стоимости участия» — спредах, комиссионных и т.п.
1. Метод спреда
Этот метод требует использования знания о типичных спредах по выбранному товару, размерах обычных проскальзываний при исполнении ордеров, а также комиссионных за полную (закрытую) сделку (табл. 3.6).
Таблица 3.6. Расчеты цен сделок по методу спреда
Здесь: Support — уровень поддержки; Resistance — уровень сопротивления; Spread — типичный спред; Slippage — типичное проскальзывание; Commission — комиссионные за полную транзакцию; C — требуемое матожидание (при 1L С = 3, при 2L С = 4, при 3L С = 5).
С практической точки зрения наиболее оптимальным представляется использование среднего матожидания (2L), так как ближний уровень открытия дает слишком шаткое статистическое преимущество (матожидание не более 2 к 1), а дальнее — слишком редко для реализации (матожидание 4 к 1).
2. Метод золотого сечения
Для этого метода требуется знать только уровни поддержки и сопротивления. Знать спреды и проскальзывания не обязательно. Так что он проще.
Здесь: А и В — уровни поддержки и сопротивления соответственно; С — первый уровень для открытия позиции, соответствует ближнему матожиданию (1L); D — второй уровень для открытия позиции, соответствует среднему матожиданию (2L); E — третий уровень для открытия позиции, соответствует дальнему матожиданию (3L).
Уровни цен для сделок С, D и E (табл. 3.7) рассчитываются исходя из золотого сечения по следующему правилу:
AB / AC = AC / BC = BC / CD = CD / DB = DB / DE = 1.618.
Таблица 3.7. Расчеты цен по методу золотого сечения
Здесь: AB — разница между уровнем сопротивления (Resistance) и уровнем поддержки (Support); К — один из рассчитанных уровней цен С, D или E в зависимости от требуемого матожидания.
Приведенные выше два метода расчета цен кажутся сложнее, чем есть на самом деле. Это легко доказать на следующем примере.
Расчет цены предполагаемых сделок для EURUSD
Начальные установки для валютной пары EURUSD:
позиция — длинная, по бычьему тренду;
типичный спред — 3 пункта;
типичное проскальзывание — 2 пункта;
комиссионные — 0 пунктов;
уровень поддержки — 1.1465;
уровень сопротивления — 1.1530;
требуемое матожидание — 2L.
Метод спреда
Расчет цены стоп-лосса (Stop Loss):
