На снижении не покупаем, падающие ножи не ловим.
Стоп-приказ (стандартный) – уровень 18-периодной на двухчасовике (переносим за ростом).
Рынок регулярно дает возможности тем, кто эти возможности видит и извлекает из них прибыль.
Amat victoria curam – победа любит подготовленных.
Инвестиционная оговорка: историческая доходность не подразумевает аналогичной доходности в будущем! Консультационное управление – рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных не являются предложением покупать или продавать ценные бумаги (акции) самостоятельно. Инвестиционная деятельность без опыта, на свой страх и риск, связана с повышенным риском!
РФР: по акциям работайте на дневном временном интервале.
РФР: открывайте позиции по акциям без стоп-приказов только на заработанную прибыль.
РФР: на росте (растущий тренд) переносите стоп-приказы за увеличением цены, на снижении хеджируйте на размер позиции по акциям.
РФР: на росте доллара хеджируйте позиции фьючерсом на РТС, а на снижении доллара – фьючерсом на ММВБ. Изменения стоимости этой валюты смотрите на двухчасовом временном интервале.
РФР: по фьючерсам позиционно очень рискованно работать без стоп-приказов на растущем, «бычьем» рынке. Если ситуация неопределенная, торгуем сначала спекулятивно. По умолчанию ставим защитный стоп-приказ и, как только позиция выходит в прибыль, переносим стоп-приказ в безубыток, далее перемещая его за ростом цены (при позиции Long). Аналогично следуем за снижением.
РФР: сначала смотрим фильтры на индексы, доллар, нефть, временные интервалы неделя и день.
РФР: прочитайте утренние рекомендации и на дневном графике определите, какой сейчас рынок – «бычий» или «медвежий». Сделать это можно визуально по индикаторам – два из трех должны подтверждать состояние рынка.
РФР: «медвежий» рынок: когда показывают снижение минимум два индикатора – скользящая средняя 18-периодная, Parabolic SAR 0,02/0,1; ВВ стандартный 21/2. Стоп-приказы на закрытие позиций рекомендую ставить 70 % от позиции на часовике (минимум 50 %) и 30 % от позиции на двухчасовике.
• Если пришло СМС на хеджирование на 30-минутке, значит, контролируйте стоп-приказы, переставляя или ставя их.
• Если пришло СМС на хеджирование на часовике, значит, позиции по фьючерсам закрываются на 70 %.
• Если пришло СМС на хеджирование на двухчасовике, значит, позиции по фьючерсам закрываются полностью.
РФР: рекомендуемые рабочие интервалы для открытия позиции Short и стоп-приказов на закрытие позиций – это один и два часа. Делайте это в две ступени –70 % на часовике и 30 % на двухчасовике.
Подтверждением на закрытие позиций и стоп-приказа могут быть любые два индикатора из трех: скользящая средняя 18-периодная, Parabolic SAR 0,02/0,1; ВВ стандартный 21/2 (BB – средняя).
РФР: если падение быстрее, чем рост (как правило), то СМС на Short или закрытие позиций (после подтверждения) на 30-минутке и на часовике сильнее позиций в Long.
РФР: на «бычьем» рынке рекомендуется использовать две ступени, а рабочие интервалы (Long) – 2 часа (18-периодная) и 4 часа (12-периодная). Соответственно, открываем позиции в две ступени –70 % на 2 часа и 30 % на 4 часа. Пропорции зависят от объема открытых позиций.
Алгоритм торговли на российском рынке (спот плюс срочный рынок).
1. Максимальное плечо по общему депозиту (акции + фьючерсы) не может быть более трех. Плечо более трех – это гарантированный слив депозита.
2. Оптимально такое распределение – 50 % в акции и 50 % на фьючерсы на едином брокерском счете.
3. На один инструмент выделяем максимум 25 % от депозита, пример из общего депозита в 10 миллионов рублей: на акциях 5 миллионов рублей, соответственно, 25 % от 5 миллионов – это 1 миллион 250 тысяч рублей, открытие позиций ступенями, в три этапа, в три ступени, например 2 часа (первая ступень, первая треть на инструмент), 4 часа (вторая ступень, вторая треть на инструмент), день (третья ступень на инструмент). На фьючерсах аналогично, из 5 миллионов – это 1 миллион 250 тысяч рублей на ГО на один инструмент.
4. Фьючерсы: оптимальное соотношение – максимум три инструмента (фьючерсных контракта), каждый из разных отраслей, по 25 % от депозита по фьючерсным контрактам на инструмент. Исключение: когда идет сильный тренд по какому-то ликвидному инструменту, например Роснефти (или другим ликвидным инструментам), можем работать размером позиции в 50 % от депозита по фьючерсам. Лимит убытка по трем инструментам (фьючерсным) контрактам суммарно 6 % (от общего депозита), пример: открыта одна позиция по фьючерсам (полная, три ступени), лимит потерь 6 %; открыто две позиции по фьючерсам (полных, три ступени), лимит потерь общий 6 %, по 3 % на инструмент; открыто три позиции – соответственно, лимит потерь 6 %, по 2 % на инструмент.
5. Стоп-приказы подбираются под конкретный инструмент и под конкретную ситуацию на рынке, подсказка – визуальный стоп-приказ по скользящим средним, выход из позиции в три этапа, аналогично входу, важно: на снижении позиции закрываем в два раза быстрее.
6. Визуальные стоп-приказы – для хеджирования это 18-периодная на двухчасовике по фьючерсным контрактам на РТС или ММВБ, по инструментам – фьючерсные контракты: например, на Сбербанк хеджируют акции Сбербанка, по фьючерсным контрактам работаем только с самыми ликвидными.
7. 18-периодная на двухчасовике – это фильтр, открываем и закрываем позиции на 15-минутке, смотрим при этом 30-минутный график. Пример: на двухчасовике снижение, на 30-минутке снижение, на 15-минутке рост – хедж не открываем.
8. Открываем полную позицию при соблюдении всех условий на всех трех тайм-фреймах. Резюмирую: смотрим неделю, смотрим день, 4 часа, смотрим 2 часа, смотрим часовик, смотрим 30-минутку, открываем на 15-минутке, стопы ставим на 15- или на 30-минутке, стоп на двухчасовике будет приносить убытки (кроме хеджирования). Визуально и технически в торговой системе выставляем стоп на 15- или 30-минутке, соответственно, ступенями. Например: 18-периодная на 30-минутке (визуальный стоп для того, чтобы зафиксировать прибыль). Ступени, например: 18-периодная – первая часть стопа, 24-периодная – вторая часть стопа и 30-периодная – третья часть стопа на 15-минутке.
9. Приоритет – забираем деньги с рынка, если цена подошла к цели, позиция в прибыли – как минимум, прибыль защищаем стоп-приказами, если не фиксируем, стоп-приказ переносим в безубыток и прибыль.
10. Моя главная задача – подсказывать моменты для входа, оптимально – входим (открываем позиции) и выходим (закрываем позиции) по алгоритму, по стоп-приказам, «автоматически» (по алгоритму, стоп-приказы ставим «руками»).
11. Если в «общих» утренних рекомендациях по биржевой торговле вы видите рекомендации по покупке акций, «голубых фишек», по акциям «Ищем моменты для входа, long, покупать», то по умолчанию это распространяется на фьючерсные контракты.
