Казалось, все довольно просто: есть технический анализ и есть фундаментальный анализ. Есть общепринятое мнение людей о рынке, есть его движение в краткосрочном периоде, и этим занимаются трейдеры. Есть движение рынка на долгосрочной перспективе, и там работают инвесторы. И большинство мыслящих людей думают так же, по этой причине они и не идут на рынок.
Когда я начал заниматься этим вопросом глубже, то понял, что все мои прежние знания о техническом анализе, об индикаторах и об уровне понимания рынка в целом значительно ниже среднего. И это, господа, относится к большинству трейдеров на рынке — даже к тем, кто делает на нем деньги. Когда я стал изучать, как работают многие вещи, как работают лучшие трейдеры, у меня порой челюсть падала на пол от понимания того, как все происходит на самом деле. И почему же я раньше этого не знал?! Вы уже прочитали описание некоторых стратегий, которые я предлагаю к использованию, и поняли, что у меня весьма нестандартный подход. Я всегда ищу лучшие решения во всех сферах жизни, и притом — самые простые решения.
Книга Тимоти Ферриса «4-часовая рабочая неделя» характеризует мой основной принцип в этой жизни, и этот метод как нельзя лучше работает на рынке. Толпа всегда ошибается! Принцип Вильфредо Парето (20/80) работает везде, а на рынке он даже не 20/80, а скорее 5/95. Всегда есть правила, которых не знают и не замечают остальные. Да, вам придется приложить усилия. Но этот труд принесет успех значительно больший, чем тот же самый труд, приложенный вами в той сфере, где вы сейчас заняты.
Для начала я предлагаю вам ознакомиться с ростом уровня развития трейдера и его пониманием рынка, это своеобразная лестница знаний. Вы можете зарабатывать деньги на любой ее ступени, вопрос только в усилиях, прилагаемых вами для этого. Здесь уместно сравнение со школой или университетом. Вы же помните отличников, которые выучивали все предметы и штудировали все методички. Они брали крепости знаний измором, вопрос рациональности их усилий весьма спорен. А есть такие, как я. У меня красный диплом, каких было всего два на потоке — мой и как раз такого отличника. Его работы можно было повесить в рамочке и показывать всему университету. А я учился фактически две недели в семестр перед экзаменами, прогуливал половину занятий, посещая лишь основные пары. Но результат тот же — понимаете, к чему я веду?
Есть люди, решающие поставленную перед собой задачу хоть лобовой атакой, хоть измором («усердие все превозмогает!»), но есть и другие, всматривающиеся в глубины общей проблемы, докапывающиеся до основания идеи-абстракции, соотнесенной с реальностью. Не нужно все зубрить, необходимо понимать методологию процесса, тогда образ-картинку вы будете складывать сами. Мне в этом плане когда-то очень помогла философия. Не та философия, где перечисляются основатели школ и основные концепции их мышления, а практическая ее составляющая. Меня научили из абстрактно простых понятий «бытие» и «материя» выводить физические законы.
В любом виде деятельности вы должны понять основные законы, по которым функционирует эта система. Когда разберетесь в основах, сможете постичь и все остальное. Проблема в том, что современная система образования дает людям разрозненные факты вместо целостной картины, не требует от них идти дальше конкретной специализации, поощряет узких «отличников». То же происходит и в сфере финансов. Если вы думаете, что финансисты в топовых компаниях — сверхлюди с невероятными знаниями и способностями, то напрасно. Там такие же люди из плоти и крови, которые, скорее всего, имеют больше знаний, чем вы, однако видеть полную картину событий, охватывающую и настоящее время, и ближайшее (как минимум) будущее, они способны крайне редко.
Теперь, когда вы готовы воспринимать информацию, начнем. Представляю вам уровни понимания рынка:
1. Индикаторы.
2. Технический анализ.
3. Объемный и кластерный анализ.
4. Крупный игрок.
А теперь давайте поближе познакомимся с мышлением и пониманием торговли на каждой ступени.
Индикаторы
Индикаторы — это инструменты технического анализа, основанные на математическом анализе рынка и параметров движения цены. Математика — серьезная наука, но почему-то еще никому не удалось создать полноценный искусственный интеллект и описать, представить человеческую психику через математические абстракции, формулы. Логика бывает алогичной…
А как мы с вами уже знаем, рынок неадекватен. У него, как и у его частников, имеется психика, и ее описывать проблематично. Индикаторы в целом очень полезны как вспомогательный инструмент анализа, но вот для принятия решений в сфере торговли исключительно на их логической основе не годятся принципиально, категорически. Чем больше объем и волатильность рынка и чем меньше временной интервал, на котором нужно принимать решения, тем сложнее работают индикаторы. Можно настроить работающую систему из индикаторов, но она будет адекватной лишь ограниченное время, пока механизмы манипуляций на рынке не изменятся. Так, например, делают многие трейдеры — пишут роботов и проводят бэктесты, которые показывают, насколько хорошо работает их стратегия. И работают они вполне успешно — некоторое время.
Тут проблема состоит в следующем: пока они пишут своих роботов, крупные фонды и банки пишут своих. А капиталы у банков и фондов значительно выше. Так что как только они замечают, что их стратегия стала менее эффективна, это значит, что слишком многие трейдеры насоздавали своих роботов под их стратегию. Ведь именно крупные игроки двигают рынок, именно у них мелкие роботы и пытаются отобрать немного денег. И «крупняки» корректируют свою стратегию, меняют прежние механизмы манипуляции, а робот отправляется на свалку истории. Если его вовремя не отключить, он за пару дней может слить весь депозит.
Люди, которые пытаются торговать исключительно по индикаторам, — это зеленые новички на рынке, только недавно прошедшие обучение у брокера или прочитавшие книги Александра Элдера. Они быстро сольют свои депозиты, после чего все-таки попытаются понять рынок — либо так и будут лепить роботов, что оставит их на том же уровне развития.
Можно ли зарабатывать на этом уровне? Конечно да. Например, грамотно писать роботов, успевать их вовремя отключать или переписывать программу. Кроме того, индикаторы будут неплохо работать на рынках, где меньше всего манипуляций крупного игрока. Индикаторы можно применять для анализа рынка, но только комплексно. Нужна правильно настроенная система, чтобы одни перекрывали недостатки других.
Такие системы могут неплохо работать на больших тайм-фреймах от недели и больше, где практически отсутствуют рыночные манипуляции. Относительно неплохо они могут работать и на низколиквидных рынках и акциях, однако там, где имеются крупные игроки, индикаторы встречают большие проблемы.
Уровень понимания поведения рынка у тех, кто пользуется исключительно индикаторами, стремится к нулю. Они входят в позицию потому, что у них стохастик показал в зоне перекупленности, RSI показывает тренд, а на MACD дивергенция (это, кстати, довольно сильный сигнал), и еще какое-нибудь пересечение скользящих средних на графике актива или индикатора — в общем, полная жуть. Понимания, что происходит и как именно идет борьба между участниками рынка, нет никакого. Мне такой способ не по душе.
