Мы познакомились с фазами рынка и видами объема; знаем, как работать с горизонтальными и вертикальными объемами, и будем этим активно пользоваться.
Мы поняли, как работает простой и эффективный метод «усилие — результат» и как именно следует применять его на практике; мы также начали изучение метода Вайкоффа.
Глава 9. Swing торговля
До этого момента мы в основном изучали торговлю внутри дня или краткосрочную торговлю на компаниях малой капитализации. В этой главе познакомимся со среднесрочной торговлей, или, как ее еще называют, свинг-трейдингом.
Как вы уже поняли, основное отличие этого стиля — в более длительном удержании позиции, меньшей трате времени на торговлю и более тщательном выборе точек входа, а также использование меньшего кредитного плеча. Мы будем использовать максимум второе плечо. Самим понятием Swing в трейдинге называют большие импульсные движения и даже большие тренды. В этой главе мы будем учиться ловить именно такие движения.
В прошлой главе я рассказал про объем, а также о том, что рынок может находиться всего в двух фазах: накоплении и импульсе. Каждый раз рынок выходит из накопления и стремится к следующему накоплению. В накоплениях рынок пребывает в балансе, во время же импульса образуется дисбаланс, который в скором времени снова попадает в баланс и новую зону накопления. Наша цель — научиться ловить импульсные движения и понимать, когда они зарождаются и когда кончаются.
Основной принцип свинг-трейдинга следующий: мы торгуем акцию в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет откат — волна сделок против этой тенденции. Помните, мы с вами разбирали тренд на волны? Так вот, мы должны захватить вторую восходящую волну, на которой делается максимальная прибыль.
Вот неплохой пример такого отката на начинающемся тренде. Нет смысла брать акцию на вершине тренда. Он в любой момент может попасть в откат, и вы либо получите убыток, либо будете ждать пару недель, пока этот откат закончится и возобновится движение наверх. Поэтому лучше сразу брать акции, уже готовые к движению после отката, и брать их в тот момент, когда движение уже началось.
Отбор акций и настройка Thinkorswim
Самым важным для нас является поиск подходящих акций на рынке. Их много, вручную их просматривать у нас нет времени. Поэтому на помощь нам вновь придет платформа Thinkorswim и ее автоматические ватч-листы. Для настройки воспользуемся индикаторами, показывающими тренд, а также моделью трех последовательно снижающихся свечей.
Для начала произведем первоначальные простые настройки. Поиск делаем только по акциям — выставляем All Stocks, добавляем два простых фильтра кнопкой Add filter for stock, нужны фильтры по цене Last и объему Volume, цену ставим от 10 до бесконечности, объем — от 300 000 акций. Должно получиться так:
Затем добавляем пользовательский фильтр кнопкой Add study filter. Теперь настроим продолжительность отката. Нужно минимум три последовательных дня падения для хорошего отката на рынке. Поэтому создаем пользовательский фильтр, там выбираем Price Performance, далее Price_Direction, а значения выставляем High, decreased и 3. Получаем такой фильтр:
Далее нам нужно определить наличие восходящего тренда в акции. Другими словами, 10-дневная SMA 10 должна быть выше 30-дневной EMA 30. Следующие несколько шагов будут повторяться во всех последующих пунктах. Создаем при помощи Add study filter новый фильтр, выбираем в самом низу Customize. Появится новое окошко, в котором нужно удалить пример, нажав Delete и далее Add condition.
Перед нами три колонки. Слева выберите Study — SimpleMovingAvg и в настройках задайте период 10. Посередине выделите is greater than (больше чем). Справа выбираете MovAvgExponential с периодом 30, сохраняете фильтр. Конечный результат должен выглядеть так:
Теперь нам нужно, чтобы цена находилась между этими скользящими средними. Проделываем то же самое, что и в предыдущем случае, только теперь в левой колонке выбираем Price — CLOSE, сравнение посередине ставим is less than, а справа выбираем SimpleMovingAvg с параметром 10. Должно получиться так:
Проделываем операцию еще раз, только теперь в центральной колонке будет is greater than, а слева EMA 30, получаем:
Теперь нужно определить, под чьим контролем — быков или медведей — находится акция. Выбранная акция проходит 200-дневный SMA, поэтому нам нужно, чтобы цена была выше этой линии. Для этого проделываем то же, что и на прошлом шаге. Слева, как обычно, Price — Close, посредине is greater than, справа SimpleMovingAvg с длиной в 200 свечек. Получаем:
Теперь нужно получить подтверждение тренда еще и на недельном графике. Для этого немного схитрим — добавим новый пользовательский индикатор, а в редакторе скопируем формулу ранее уже созданной конструкции из SMA 10 и EMA 30.
SimpleMovingAvg(˝length˝ = 10) is greater than MovAvgExponential(˝length˝ = 30)
Но в параметре изменим D на Wk, то есть дни меняем на недели — и получаем следующее:
Теперь нужно получить подтверждение силы тренда. Для этого следует использовать индикатор ADX. Снова создаем пользовательский индикатор, в левой колонке выбираем Study — ADX с периодом 10, посредине — is greater than, а справа значение Value ставим 25.
