Последний штрих в нашей системе — индикатор CCI (Commodity Channel Index). Аналогично смотрим зону перекупленности и перепроданности, а точнее, момент выхода из нее, ее границы от –100 до +100. Если график растет, все хорошо, если падает — плохо. В стандартном значении индекса хорошо, если индикатор быстро преодолевает значение от –100 до +100. Но в нашем случае это не совсем так, потому что мы оцениваем не график роста, а график настроений инвесторов. Когда толпа впадает в эйфорию, это нехорошо и предвещает глубокие провалы.
Еще один график готов. Напомню, не забывайте делать перманентные ссылки, чтобы не составлять их снова и быстрее проводить анализ графиков.
Голосование на этом графике проводим по следующим правилам:
1. Если цена закрытия бара выше EMA 5, ставим «+», если ниже — ставим «−».
2. Если стохастик растет, ставим «+», если падает — ставим «−», сигналы пересечения и выхода из зоны, как обычно.
3. По CCI учитываем сигналы смены тренда — выходы из зон −100 и +100. Если сигналов на этой неделе нет, считаем просто: индикатор растет — ставим «+», падает — ставим «−».
Анализ сигналов и принятие решений
Система работает по следующим правилам:
1. Анализ проводим только раз в неделю, в последний час торгов пятницы. Обращаем внимание на национальные праздники в США: если на пятницу выпадает праздник, расчеты производим в четверг.
2. Решение принимается на основе голосования индикаторов простым большинством, если нет явных сигналов и цена не вышла за пределы канала Боллинджера. Если есть сигналы к продаже, то для закрытия позиции большинство не нужно.
3. Вход в позицию осуществляем только по сигналам. Не покупаем, когда цена уже растет или падает и находится в средней зоне по индикаторам, — ждем сигналов.
4. Всегда выставляем стоп-приказ за минимум прошлой недели, приказ должен стоять жестко, и снимать его нельзя. Перенос приказа после анализа и голосования в конце недели за максимум прошлой недели — не текущей недели, а именно прошлой.
5. Позиция фиксируется при наличии двух и более сигналов против тренда, в таком случае каналы Боллинджера считаются сигналом. Но если произошло резкое движение цены и сильный выход ее за границы канала, нужно фиксировать прибыль уже по одному этому сигналу.
6. Наша цель — собрать портфель из активов разных классов, как можно меньше связанных между собой. Если стартовый капитал позволяет начать работу с нескольких активов, то нужно так и сделать. Если же капитал небольшой, начинаем с одного. А когда появятся деньги с прибыли и пополнения в портфеле, стоит открыть еще один актив. Так количество активов нужно довести минимум до 10.
7. Работа и анализ только на недельном тайм-фрейме.
8. Для создания активов использовать исключительно ETF, никаких отдельных акций.
Инвестиционные идеи и их создание рассмотрим в следующей главе.
Итак, давайте рассмотрим текущий пример на индексе S&P 500 и проанализируем, как бы выглядело голосование.
Проведу голосование и дам небольшие комментарии для лучшего понимания происходящего. Представим себе ситуацию, что мы уже в позиции и купили две недели назад, когда было много сигналов на вход. Был информационный повод: выборы президента США и явный выкуп продавцов на рынке.
• «+» по импульсной системе Элдера — бар зеленого цвета.
• «+» по стохастику: черная линия значительно обгоняет красную и только зашла в зону перекупленности, пока сигналов на разворот нет.
• «+» по EMA 5: цена выше линии.
Комментарий вне голосования: цена не дошла до верхней границы канала Боллинджера, тем более не вышла за него, сильного ускорения тренда на большом объеме тоже нет. Следовательно, на этом графике все три голоса — за рост.
Голосование и комментарии на графике Ренко:
1. «+» по EMA 5: цена выше линии.
2. «+» по стохастику: осциллятор в зоне перекупленности, но в данном случае это ничего не значит, он там может быть долго. А вот черная линия на прошлой неделе была под красной и шла вниз, сделав пересечение, теперь же она развернулась и обратно пересекает красную линию. Так что на прошлой неделе индикатор голосовал бы «против», но сейчас голосует «за».
3. «+» по MACD: линия растет. Мы помним о возможно формирующейся дивергенции, но максимума пока еще нет, так что продолжается рост.
И последнее голосование на графике бычьего процента:
1. «+» по EMA 5: цена выше линии.
2. «+» по стохастику: вышел из зоны перепроданности, еще очень далек от перекупленности, а черная линия выше красной — значит, рост.
3. «+» по CCI: индикатор вышел из зоны –100 и растет, правда, не слишком сильно.
В целом уровень быков небольшой, эйфории на рынке нет, вероятность колоссального обвала пока низкая. Так что стоит ждать восходящего тренда в 2017 году. Перед сильным обвалом обычно бывает год эйфории на рынке, и индекс быков не опускается ниже 70 %, а большую часть времени держится около 80 % и даже выше.
Подведем итоги голосования. Все 9 голосов «за» и нет негативных комментариев. Хотя сегодня среда, а не пятница, и до конца недели все может измениться, но в качестве примера такой разбор вполне адекватен. Вам часто будет встречаться такое единогласное голосование — возможно, из позитивного голосования будет выпадать пара голосов (обычно стохастики), но в целом ситуация будет вполне однозначная. Если вы провели голосование, но ситуация неоднозначная — например, 5 голосов «за» и 4 «против» и у вас большие сомнения по продолжению движения, можете зафиксировать прибыль.
Теперь о том, что делать, если вы сейчас не в позиции и увидели такую ситуацию. Во-первых, дождитесь пятницы. Сейчас цена вышла за уровень 2200. И если она там удержится до конца недели, смотрите последние 15–20 минут торгов пятницы, можно будет открыть позицию и выставить стоп-приказ за минимум прошлой недели. Если бы не было уровня и закрепления за ним, то я советовал бы вам ждать сигнала для входа.
