В более долгосрочной перспективе динамика курса USD/DEM выглядела следующим образом (захватим период до 1 марта 1997 г.).
Рис. 2.113. Динамика USD/DEM через несколько месяцев после анализа (месяц, неделя и день — слева направо)
Выводы по японским свечам во всех периодах анализа оказались верными. Выход из треугольника оказался первоначально слабым и нерешительным, но позднее произошло сильное движение в продолжение тренда. Уровень сопротивления в 1.58 был пройден достаточно быстро, и курс некоторое время колебался в интервале от 1.58 до 1.60. Жизненный цикл тренда по своему характеру похож на второй этап ЖЦТ. А значит, предыдущий вывод о том, что курс находится в третьем этапе ЖЦТ, неверен. В целом результаты анализа USD/DEM на длительном периоде можно считать удовлетворительными.
2.11.5. Определение момента заключения сделки
После того как вы оценили направление, силу и жизненный цикл тренда, определив тем самым стратегию работы, настала пора тактических решений. Вы начинаете выбирать момент открытия позиции.
Очень важно точно войти в рынок именно в тот момент, когда это наиболее выгодно. Это может вам помочь закрыться с минимальными убытками, если вы ошиблись с направлением тренда (а вероятность ошибки существует всегда, даже если вы гений). Если же вы не ошиблись с трендом, то и тогда вы должны использовать моменты для «скальпирования» полученной прибыли, ведь на любом, даже очень сильном движении возможен откат курса на 20–100 и даже больше пунктов.
Также вы можете занимать краткосрочные позиции против тенденции или на боковом тренде. В этом случае умение находить момент для заключения сделки просто незаменимо.
Проведем для примера анализ динамики GBP/DEM за период с 29 октября по 1 ноября 1996 г. с целью выявления моментов открытия позиции. Мы специально будем работать с другой валютной парой, а не с USD/DEM, которую проанализировали выше. Это даст возможность ощутить недостаток использования в практической деятельности исключительно «коротких» графиков (до часа).
Для выбора момента заключения сделки используем:
анализ простых и сложных средних;
осцилляторы (применяем классический анализ) — PKS, RSI, CCI, MACD-гистограмма;
линейную MACD;
линии Bollinger;
линию PTP;
индикатор ±DM;
индикатор ADX;
показатели объема.
Временнóй интервал для анализа краткосрочных тенденций выбираем от 15 до 5 минут (возможно использование одного временного интервала в 8 минут).
При получении сигналов при анализе текущих цен мы должны учитывать следующее:
вашей главной задачей в этой сделке будет совершение более выгодной сделки по сравнению с той, которую вы совершили бы просто потому, что надо что-то сделать;
если вы решили сыграть очень коротко, то старайтесь не держать открытой такую позицию более трех часов. Скальпировать рынок рекомендуется при отсутствующем либо вялотекущем тренде. Этот метод работы активно используется опытными трейдерами, особенно при брокерской работе с клиентскими открытыми позициями.
Рекомендуемые порядки показателей:
простые и сложные средние — порядок средних 55, 89, 144;
PKS с порядком 5–5–5;
RSI и CCI с порядком 8;
линейная MACD и MACD-гистограмма — 8–13–21;
индикатор ADX и ±DM — 8;
линия PTP — 0.2;
линии Bollinger — 21.
На рис. 2.114 показана стандартная ситуация, когда после сильного движения курс на некоторое время останавливается и даже совершает незначительный откат. Можно ли достаточно уверенно заключить какую-либо сделку в этот период? Постараемся ответить на данный вопрос.
Рис. 2.114. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)
Покупка после такого сильного движения вниз стоит под большим вопросом, а последние движения индикаторов ±DM и ADX полностью отвергают такую возможность. Первый индикатор пошел на очередное пересечение +DM с –DM, а второй своим снижением не подтверждает бычьих попыток рынка. Показатель объема подтверждает наш вывод о том, что рынок сейчас не может или не хочет идти вверх (расхождение на движении вверх).
Для продажи пока также нет сигналов. Осцилляторы еще не подают таких сигналов, только MACD-гистограмма начинает разворачиваться сверху вниз.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что надо искать момент для продажи, но с заключением сделки следует подождать.
Прошло 10 минут (две свечи по пять минут). Ситуация сильно изменилась (рис. 2.115).
Рис. 2.115. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)
Рис. 2.116. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)>
Отмечу расходящийся треугольник со входом сверху и уже сформировавшимися пятью линиями внутри треугольника (хорошо виден на правом графике). Это предполагает выход скорее вниз, нежели вверх.
Курс вплотную приблизился к линии PTP для пересечения сверху вниз. Быстрая линия стохастика пересекла медленную — сигнал для продажи.
Быстрая линия MACD развернулась вниз. MACD-гистограмма уже достаточно уверенно пошла вниз.
В целом все индикаторы либо дают сигнал для продажи, либо не опровергают его. Объемы (по количеству тиков) подтверждают движение вниз.
В данный момент можно принять решение продать пару GBP/DEM. Но чисто технически продавать лучше после выхода из расходящегося треугольника и пробития уровня сопротивления 2.4340 сверху вниз. Сейчас курс как раз находится на этой линии.
На правом верхнем графике рис. 2.116 отмечен стрелкой момент продажи валютной пары. Теперь перед нами стоит задача своевременно закрыть позицию, чтобы не потерять уже полученную прибыль и попытаться взять из данной сделки максимум.
Сейчас курс достиг отметки 2.43, и есть возможность, закрыв позицию, получить прибыль около 40 пунктов (2.4340 – 2.4300). В данный момент было бы лучше закрыть позицию по текущей котировке, так как и осцилляторы, и MACD-гистограмма уже развернулись снизу вверх, а индикатор ADX снизился до минимальных значений. Все это говорит о трудностях дальнейшего движения вниз. В данной позиции можно даже подумать о покупке. Единственным ограничением для этого действия является факт заметной, хотя и краткосрочной, медвежьей тенденции.
