Рис. 2.119. Пример анализа индикатора Канат
Рис. 2.120. Пример анализа индикатора Канат
Ранее большее внимание было уделено анализу средних, но на рис. 2.120 — анализу самого индикатора.
Здесь учтен только один вид сигнала Каната — его разворот. В целом он достаточно уверенно подавал сигналы покупки и продажи. Хотя необходимо учесть еще тот факт, что сигнал появляется только по окончании анализируемого периода времени и решение о сделке придется принимать на следующей свече. Но этот минус условен. Во-первых, сигнал на покупку (продажу) может предостеречь вас от продажи (покупки соответственно) и следующих за этим убытков. А во-вторых, именно на следующей свече вы можете получить подтверждение предыдущему сигналу.
Необходимо отметить, что рассматриваемые индикатор Канат и построенная по нему средняя (с порядком 8) практически все время находились ниже нуля, что говорило о силе медвежьего тренда. Поэтому предпочтительней было отслеживать сигналы на продажу, а сигналы на покупку нужно было учитывать только при скальпировании прибыли (закрытие ранее открытых прибыльных позиций).
2.13.3. Правила расчета и анализа индикатора быков/медведей (Bullish-Bearish Indicator — BBI)
Индикатор BBI предназначен для интрадей-торговли и определения точного момента открытия позиции, когда направление позиции уже определено другими методами анализа. Его можно рассчитать, если есть доступ к информации о необезличенных котировках, когда каждая цена идентифицируется с отдельным брокером.
Под BBI понимается комбинация четырех цен — минимальной, максимальной, средней и текущей — одной брокерской компании/банка (One BBI — OBBI) или нескольких компаний/банков (BBI) за некоторый фиксированный промежуток времени.
Для расчета OBBI рекомендуется использовать котировки конкретного брокера за последние 10–30 минут. Для расчета BBI предлагается использовать последние котировки всех трейдеров, обновивших их не позже, чем пять минут назад.
OBBI
В целях упрощения предположим, что котировки трейдера обновляются регулярно один раз в две минуты, хотя на практике такие изменения могут происходить в рваном темпе и обновляться и чаще, чем один раз в минуту, и реже.
Таблица 2.8. Расчет индикатора OBBI
BBI
Таблица 2.9. Расчет индикатора BBI
Итого BBI: минимальная котировка — 1.5045;
максимальная котировка — 1.5062;
средняя котировка — 1.5054;
текущая котировка (последняя измененная) — 1.5060.
Правила анализа OBBI
Правила являются условными и подлежат применению только после комплексной оценки.
Таблица 2.10. Сигналы OBBI
Только в том случае, если вся совокупность пяти сравнений, приведенных в табл. 2.10, показывает одно направление (бычье или медвежье), можно получить сигнал OBBI.
Правила анализа BBI
Правила являются условными и подлежат применению только после комплексной оценки.
Таблица 2.11. Сигналы BBI
Только в том случае, если вся совокупность вышеперечисленных сравнений показывает одно направление — бычье или медвежье, можно получить сигнал BBI.
Рассмотрим пример расчета индикаторов OBBI и BBI (котировка USD/DEM от 27 декабря 1996 г.).
Таблица 2.12. Расчет индикаторов OBBI и BBI
В табл. 2.12 представлена динамика котировок за 30 минут шести банков, а также суммарная динамика котировок этих банков, рассмотренных через индикатор BBI. Приблизительно в 14:35 большинство банков предпочло продажу долларов за марки, что незамедлительно отразилось на индикаторе BBI — он начал давать сигнал DOWN. Курс с момента подачи первого медвежьего сигнала до момента появления первого бычьего сигнала понизился с 1.5584 до 1.5578. В целом можно отметить, что рассматриваемый обобщающий индикатор BBI подает много сигналов и практически каждый из них сопровождается соответствующим движением курса. OBBI банков более стабильны, но также достаточно уверенно показывают настроение банков.
Графически описанные выше индикаторы OBBI и BBI показаны на рис. 2.121–2.126.
Для начала рассмотрим индикатор OBBI, построенный на основании котировок Harlow Buttler (London).
Индикатор OBBI может принимать только два значения: +1 или –1. Положительное значение индикатора говорит о том, что в данный момент времени анализируемый трейдер покупает, а отрицательное — продает. Так как эти значения скорее индикативны, для анализа преимущественно используется средняя, построенная по индикатору.
На рис. 2.121 часового графика USD/DEM кружками отмечены места экстремальных значений средней. Эти значения являются хорошими сигналами для заключения сделок.
Рис. 2.121. Анализ индикатора OBBI
Средняя практически все время находится ниже нуля. Это говорит о том, что Harlow Buttler преимущественно продавал. Покупка же производилась эпизодически. Но цены тем не менее росли. Поэтому следует предостеречь от практического использования этого индикатора при анализе только одного трейдера. Индикатор поможет оценить рынок в целом, если вы проанализируете подобным образом не менее десяти маркетмейкеров.
Основными сигналами на минутном графике индикатора OBBI являются направление движения средних, построенных по индикатору, а также положение средних выше или ниже линии нуля. В целом правила анализа минутного графика идентичны анализу индикатора OBBI на часовом графике. Но можно выделить дополнительный сигнал — плотность расположения вертикальных линий индикатора, которые напоминают штрих-код. Если их плотность уменьшается, то ожидается ослабление тренда. И наоборот, при повышении плотности линий индикатора следует усиление тренда.
