Этой неэффективности можно полностью избежать на clock-аукционе посредством простого изменения правила ценообразования, предложенного Аузубелем
[246]. В случае однородных продуктов каждая единица закупается по цене, к которой она «привязана», т. е. в точке, где для участника торгов становится математически невозможно не быть выбранным для поставки товара. Например, предположим, что есть четыре идентичных объекта и три участника торгов, каждый из которых предлагает поставить две единицы. Если один участник торгов сокращает количество в своем предложении с двух единиц до одной, то каждый из двух других участников «привязывает» одну единицу к текущей цене на «часах». «Часы» продолжают снижаться, чтобы определить распределение и цену остальных двух единиц. С этим измененным правилом clock-аукцион приводит к такому же ценообразованию, как и (закрытый) аукцион Викри, модифицированный для закупок
[247]. Теперь у участников рынка есть стимул заявлять свои истинные кривые предложения, и достигается эффективное распределение.
Хотя аукцион Аузубеля исключает неэффективность распределения, вызванную сокращением предложения, он не решает проблем чрезмерных расходов на закупки, являющихся следствием влияния рыночных сил. Как при единообразном ценообразовании, так и при ценообразовании Викри участники торгов зарабатывают больше при меньшей конкуренции. Поэтому другие инструменты – информационную политику и назначение цены – необходимо использовать вместе с ценообразованием Викри для решения проблем чрезмерных расходов на закупки, связанных с ограниченной конкуренцией.
9.7. Часовой аукцион с удаленными ставками
В случае сильной и различной для разных участников комплементарности между лотами эффективность аукциона необходимо повышать с помощью введения пакетных ставок. В этом разделе рассматривается clock-аукцион с удаленными ставками (clock-proxy auction), описанный в работе [Ausubel, Cramton, Milgrom, 2006] как практический вид пакетных торгов. Его типичной сферой применения является закупка, в которой разные участники по-разному комбинируют лоты. Некоторые пары лотов могут быть субститутами, а некоторые комплементами. Действительно, определенная пара товаров может быть субститутом для одного участника, но комплементом для другого; даже для одного участника эта пара может менять свои свойства в зависимости от изменения цен на другие товары. Описываемый метод совмещает два формата аукционов – часовой (clock) аукцион и удаленный (proxy) аукцион; полученный в результате гибрид обладает преимуществами обоих видов торгов.
Часовой аукцион был описан выше – это многократно повторяющаяся процедура, в которой покупатель оглашает цены для каждого закупаемого лота. Затем участники указывают, какое количество каждого продукта они готовы поставить по текущей цене. Цены на продукты с излишним предложением затем снижаются, и участники снова указывают объем поставки по новой цене. Процесс повторяется, пока не останется лотов с избыточным предложением.
Удаленный аукцион на понижение – это особая процедура пакетных торгов с интересными особенностями
[248]. В рамках процесса закупок участники сообщают реальный размер затрат своим удаленным агентам на сервере. Эти агенты действуют по принципу удаленных ставок на e-Bay, где в закупочных аукционах участник выставляет свой «потолок», т. е. свою минимальную цену. В данном случае удаленные агенты постоянно подают пакетные ставки от лица участников, выбирая наиболее прибыльную для участника комбинацию на основе данных о его затратах. Процесс продолжается до тех пор, пока у удаленных агентов больше не остается ставок. Часовой удаленный аукцион является гибридным форматом, который начинается с часовой фазы и заканчивается финальным раундом удаленных ставок. Вначале участники напрямую делают ставки в clock-аукционе до тех пор, пока ни на один из лотов не наблюдается избыточного спроса. Затем у участников есть единственная возможность ввести значения для удаленных ставок. Аукцион завершается удаленным раундом. Все ставки действительны на протяжении аукциона и обновляются в реальном времени. Отзыв ставок запрещен. Ставки определенного участника взаимно исключаемы. На протяжении часовой фазы и между ней и удаленным раундом действует правило активности.
Существует три основных причины возникновения clock-proxy-аукциона. Во-первых, Портер и др.
[249] описали особую версию «комбинированного» часового аукциона и привели экспериментальные подтверждения его действенности. Во-вторых, последние нововведения в удаленные аукционы позволяют провести комбинированные торги для схожих лотов. В отличие от обычных часовых аукционов, которые, как правило, не могут дать по-настоящему эффективные результаты из-за анонимных линейных цен даже в случае прямых и открытых ставок, удаленный аукцион может иметь положительный эффект на затраты покупателя. Вместе с тем теоретические исследования удаленных аукционов акцентировались только на процедурах с закрытыми ставками и не уделяли внимание вопросам обратной связи с участниками и раскрытию цены. В-третьих, эмпирический успех оптового голландского аукциона показывает, что часовая стадия является простым и эффективным средством раскрытия основной ценовой информации перед финальным удаленным раундом. Во время часовой фазы участники узнают примерные цены на отдельные лоты, а также на пакеты лотов (суммируя индивидуальные цены). Данная ценовая информация позволяет участникам сфокусировать свой анализ затрат на наиболее привлекательных для них пакетах.
Clock-proxy-аукцион обладает важными преимуществами по сравнению с описанным ранее одновременным аукционом на понижение. Одновременные закупочные аукционы эффективны в ситуациях, когда лоты являются субститутами, а конкуренция сильна. «Часовая» фаза сама по себе также эффективна в таких простых условиях и дает почти такие же результаты, как одновременный закупочный аукцион. Тем не менее добавление удаленного раунда позволяет справиться с такими возможными осложнениями, как комплементарность, сговоры и влияние рынка, куда лучше, чем в случае одновременного закупочного аукциона. В ситуациях, когда данные «осложняющие» факторы присутствуют, clock-proxy-аукцион опережает одновременный закупочный аукцион, как по эффективности, так и по стоимости закупки.
9.7.1. Стадия удаленных ставок
Поскольку часовая стадия уже подробно описывалась, осталось описать стадию удаленных ставок. Как и в clock (часовых) аукционах, удаленные торги основаны на пакетных ставках. Вместе с тем методы стимулирования сильно различаются. Основное различие заключается в отсутствии анонимных линейных цен на отдельные лоты. Оцениваются только пакеты, причем цены могут различаться между участниками. Это ослабляет раскрытие цены, но суть удаленного аукциона заключается не в этом. Его основной целью является создание стимулов к эффективному распределению контрактов. Вся процедура раскрытия ценовой информации происходит на часовой стадии. Вторым важным отличием является то, что участники не делают прямых ставок на удаленной стадии. Они сообщают размер своих затрат удаленным агентам, которые затем делают ставки от имени участников, руководствуясь специальным правилом. Удаленные агенты делают открытые ставки для максимизации прибыли. Стадия удаленных ставок является последней и окончательной возможностью сделать ставку.
